Сравнение TUA с OVB
TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) and OVB (Overlay Shares Core Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TUA returned 0.22%/yr vs 5.51%/yr for OVB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TUA charges 0.16%/yr vs 0.79%/yr for OVB.
Доходность
Сравнение доходности TUA и OVB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 2.20%.
TUA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVB
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 2.20%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 0.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TUA и OVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 2.20% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | 1.02% |
Correlation
The correlation between TUA and OVB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between TUA and OVB has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TUA vs. OVB — Ранг доходности на риск
TUA
OVB
Сравнение TUA c OVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TUA | OVB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.02 | -3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 9.42 | -10.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TUA и OVB
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и OVB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TUA | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -21.69% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -2.49% | -4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.14% | -8.18% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -0.73% | -9.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -6.93% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 0.80% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и OVB
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 2.57% по сравнению с Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TUA | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 1.43% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.51% | 4.87% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.05% | 5.84% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.70% | 7.35% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 7.56% | +3.14% |
Сравнение комиссий TUA и OVB
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и OVB
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности OVB в 6.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 6.02% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TUA and OVB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.57%) compared to OVB (1.43%). In terms of maximum drawdown, TUA dropped -15.85% vs OVB's -21.69%.
On 3-year performance, OVB leads with 5.51% vs 0.22% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, OVB has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OVB has performed better with a 5.51% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.79% for OVB.
OVB has the higher dividend yield at 6.02%, compared with 3.33% for TUA.
They also come from different issuers: Simplify and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.16% for TUA and 0.79% for OVB.
OVB currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TUA и OVB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор