Сравнение TUA с OVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB).
TUA и OVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г.. OVB - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности TUA и OVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TUA и OVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 1.52% | 7.72% | 4.03% | 6.89% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TUA показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у OVB с доходностью 1.52%.
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TUA и OVB
TUA берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии OVB в 0.79%.
Доходность на риск
TUA vs. OVB — Ранг доходности на риск
TUA
OVB
Сравнение TUA c OVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) и Overlay Shares Core Bond ETF (OVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TUA | OVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.20 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 1.73 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.97 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 8.60 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TUA | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.20 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.24 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TUA и OVB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TUA и OVB
Дивидендная доходность TUA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности OVB в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVB Overlay Shares Core Bond ETF | 7.37% | 6.00% | 5.81% | 5.20% | 4.67% | 4.59% | 3.88% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок TUA и OVB
Максимальная просадка TUA за все время составила -15.85%, что меньше максимальной просадки OVB в -21.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TUA и OVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TUA | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -21.69% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -2.67% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.17% | -1.40% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -7.21% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.92% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TUA и OVB
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Overlay Shares Core Bond ETF (OVB) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что TUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TUA | OVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 2.44% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 4.67% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 6.34% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 7.29% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.93% | 7.65% | +3.28% |