PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTWO с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TTWO и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции TTWO уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 18.63% против 23.64% соответственно.


TTWO

1 день
-0.16%
1 месяц
-12.66%
С начала года
-17.29%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-8.03%
3 года*
15.77%
5 лет*
2.58%
10 лет*
18.63%

PGR

1 день
0.42%
1 месяц
1.69%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.25%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTWO и PGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
-17.29%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%18.93%-6.23%122.72%
PGR
The Progressive Corporation
-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between TTWO and PGR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г.

0.19

The correlation between TTWO and PGR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TTWO:

-$1.62

PGR:

$19.23

Коэффициент P/S

TTWO:

5.84

PGR:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

TTWO:

$6.66B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTWO:

$3.81B

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

TTWO:

$850.50M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Take-Two Interactive Software, Inc.

The Progressive Corporation

Доходность на риск

TTWO vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTWO c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TTWOPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.87

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.80

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-1.23

+0.47

TTWO vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTWO и PGR

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и PGR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTWOPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.85%

-71.06%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-24.30%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-30.35%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.50%

-30.35%

-21.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-30.35%

-25.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.27%

-25.70%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-14.53%

-13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

15.96%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и PGR

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTWOPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

7.54%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

16.87%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

22.55%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

24.55%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.03%

24.48%

+9.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и PGR

TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation
6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTWO и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
1.68B
22.74B
(TTWO) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTWO и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Take-Two Interactive Software, Inc. и The Progressive Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
55.9%
29.3%
Активы портфеля
TTWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

TTWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

TTWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.


Часто задаваемые вопросы


TTWO and PGR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTWO has higher volatility (10.33%) compared to PGR (7.54%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs PGR's -71.06%.

TTWO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTWO и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор