Сравнение TTWO с LDOS
TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while LDOS operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, TTWO returned 18.44%/yr vs 15.07%/yr for LDOS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность -17.18%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -31.36%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции LDOS по среднегодовой доходности: 18.44% против 15.07% соответственно.
TTWO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- -9.19%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 18.44%
LDOS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -31.36%
- 6 месяцев
- -32.90%
- 1 год
- -14.78%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам TTWO и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.18% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -31.36% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between TTWO and LDOS is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.29 |
The correlation between TTWO and LDOS shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTWO:
$39.29B
LDOS:
$15.81B
TTWO:
-$1.62
LDOS:
$10.92
TTWO:
5.85
LDOS:
0.93
TTWO:
11.19
LDOS:
3.15
TTWO:
$6.66B
LDOS:
$17.33B
TTWO:
$3.81B
LDOS:
$3.04B
TTWO:
$850.50M
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTWO vs. LDOS — Ранг доходности на риск
TTWO
LDOS
Сравнение TTWO c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTWO | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.39 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -1.00 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTWO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.16 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.24 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TTWO и LDOS
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTWO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.85% | -54.72% | -26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -38.17% | +10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -38.17% | +10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.50% | -38.17% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -42.29% | -13.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.15% | -37.81% | +18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.80% | -19.67% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.64% | 14.74% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и LDOS
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.57% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTWO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.57% | 7.20% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.94% | 25.06% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.36% | 29.27% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 26.74% | +5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.04% | 27.49% | +6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и LDOS
TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.34% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTWO и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTWO и LDOS
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
TTWO and LDOS have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.57%) compared to LDOS (7.20%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs LDOS's -54.72%.
TTWO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTWO и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор