Сравнение TTWO с COST
TTWO (Take-Two Interactive Software, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. TTWO operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TTWO returned 18.63%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTWO и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции TTWO уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 18.63% против 22.27% соответственно.
TTWO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -17.29%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -8.03%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 18.63%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам TTWO и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | -17.29% | 39.09% | 14.37% | 54.57% | -41.41% | -14.47% | 69.72% | 18.93% | -6.23% | 122.72% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between TTWO and COST is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г. | 0.23 |
The correlation between TTWO and COST shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTWO:
-$1.62
COST:
$26.51
TTWO:
5.84
COST:
1.12
TTWO:
$6.66B
COST:
$293.59B
TTWO:
$3.81B
COST:
$11.12B
TTWO:
$850.50M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTWO vs. COST — Ранг доходности на риск
TTWO
COST
Сравнение TTWO c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTWO | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.10 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.22 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTWO и COST
Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTWO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.85% | -53.39% | -27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.68% | -15.14% | -12.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -20.74% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.50% | -31.40% | -20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -31.40% | -24.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.27% | -10.23% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -13.36% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.81% | 6.67% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTWO и COST
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTWO | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 7.44% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.93% | 14.53% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 18.80% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.30% | 22.72% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.03% | 21.95% | +12.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTWO и COST
TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTWO и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTWO и COST
TTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
TTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
TTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
TTWO and COST have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTWO has higher volatility (10.33%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTWO и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор