PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTWO с CHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TTWO и CHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTWO показывает доходность -17.29%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции TTWO превзошли акции CHD по среднегодовой доходности: 18.63% против 8.34% соответственно.


TTWO

1 день
-0.16%
1 месяц
-12.66%
С начала года
-17.29%
6 месяцев
-12.31%
1 год
-8.03%
3 года*
15.77%
5 лет*
2.58%
10 лет*
18.63%

CHD

1 день
0.49%
1 месяц
3.73%
С начала года
17.09%
6 месяцев
16.04%
1 год
1.80%
3 года*
2.12%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTWO и CHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
-17.29%39.09%14.37%54.57%-41.41%-14.47%69.72%18.93%-6.23%122.72%
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
17.09%-18.91%11.96%18.72%-20.41%18.89%25.46%8.36%33.23%15.33%

Correlation

The correlation between TTWO and CHD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1997 г.

0.14

The correlation between TTWO and CHD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTWO:

$39.24B

CHD:

$23.23B

EPS

TTWO:

-$1.62

CHD:

$3.02

Коэффициент P/S

TTWO:

5.84

CHD:

3.82

Коэффициент P/B

TTWO:

11.18

CHD:

5.55

Общая выручка (12 мес.)

TTWO:

$6.66B

CHD:

$6.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTWO:

$3.81B

CHD:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

TTWO:

$850.50M

CHD:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Take-Two Interactive Software, Inc.

Church & Dwight Co., Inc.

Доходность на риск

TTWO vs. CHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTWO
Ранг доходности на риск TTWO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTWO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTWO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTWO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTWO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTWO: 2929
Ранг коэф-та Мартина

CHD
Ранг доходности на риск CHD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTWO c CHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TTWOCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.02

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.01

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.76

-0.03

-0.73

TTWO vs. CHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTWO на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа CHD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTWO и CHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTWO и CHD

Максимальная просадка TTWO за все время составила -80.85%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTWO и CHD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTWOCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.85%

-51.52%

-29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-17.18%

-10.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-27.28%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.50%

-31.72%

-19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-31.72%

-24.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.27%

-12.41%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-12.01%

-15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.81%

9.41%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TTWO и CHD

Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что TTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTWOCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

7.00%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

15.90%

+8.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

21.99%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

20.65%

+11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.03%

21.85%

+12.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTWO и CHD

TTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
1.24%1.41%1.08%1.15%1.30%0.99%1.10%1.29%1.32%1.51%1.61%1.58%
TTWO
Take-Two Interactive Software, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTWO и CHD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Take-Two Interactive Software, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.68B
1.47B
(TTWO) Общая выручка
(CHD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTWO и CHD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Take-Two Interactive Software, Inc. и Church & Dwight Co., Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
55.9%
46.4%
Активы портфеля
TTWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 938.70M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.

CHD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

TTWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.40M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.

CHD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.

TTWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Take-Two Interactive Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в -59.50M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

CHD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.


Часто задаваемые вопросы


TTWO and CHD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTWO has higher volatility (10.33%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, TTWO dropped -80.85% vs CHD's -51.52%.

CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTWO и CHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор