Сравнение TTT с UST
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds from ProShares - TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%) while UST tracks the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned 0.59%/yr vs -2.37%/yr for UST. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTT и UST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции UST по среднегодовой доходности: 0.59% против -2.37% соответственно.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
UST
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -1.53%
- 6 месяцев
- -3.67%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.37%
Сравнение доходности по годам TTT и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -3.41% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Correlation
The correlation between TTT and UST is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г. | -0.91 |
The correlation between TTT and UST has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. UST — Ранг доходности на риск
TTT
UST
Сравнение TTT c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.28 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 0.65 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и UST
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -47.99% | -46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -8.75% | -13.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -16.35% | -33.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -43.97% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -47.99% | -33.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -38.66% | -38.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -15.29% | -55.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 3.68% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и UST
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 2.91% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 7.10% | +13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 9.31% | +18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 15.47% | +31.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 13.14% | +30.02% |
Сравнение комиссий TTT и UST
И TTT, и UST имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и UST
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности UST в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.58% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and UST have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to UST (2.91%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs UST's -47.99%.
On 10-year performance, TTT leads with 0.59% vs -2.37% for UST. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TTT has performed better with a 0.59% return vs -2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT and UST have the same expense ratio: 0.95% per year.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 3.58% for UST.
TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%).
UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и UST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор