PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с UST

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds from ProShares - TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%) while UST tracks the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -0.85%/yr vs -2.35%/yr for UST. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TTT и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции UST по среднегодовой доходности: -0.85% против -2.35% соответственно.

TTT

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.13%
1 год
-4.00%
3 года*
10.12%
5 лет*
18.57%
10 лет*
-0.85%

UST

1 день
0.23%
1 месяц
0.95%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-2.86%
1 год
1.76%
3 года*
-0.19%
5 лет*
-6.85%
10 лет*
-2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и UST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		0.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.82%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between TTT and UST is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2012 г.

-0.91

The correlation between TTT and UST has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с UUP
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с USDUST с tmfUST с VOOUST с SCHDUST с edv

Доходность на риск

TTT vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 77
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTTUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.19

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
0.34

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.20

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

0.52

-0.86

TTT vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и UST

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-47.99%

-46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-8.75%

-13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-16.66%

-33.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-43.97%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-47.99%

-33.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.91%

-38.29%

-40.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.37%

-15.20%

-55.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

3.37%

+8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и UST

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

2.71%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

6.85%

+12.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

9.34%

+18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.02%

15.47%

+31.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

13.16%

+30.16%

Сравнение комиссий TTT и UST

И TTT, и UST имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и UST

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности UST в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.61%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

TTT and UST have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (6.36%) compared to UST (2.71%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs UST's -47.99%.

On 10-year performance, TTT leads with -0.85% vs -2.35% for UST. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TTT has performed better with a -0.85% return vs -2.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT and UST have the same expense ratio: 0.95% per year.

TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 3.49% for UST.

TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%).

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор