PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с UST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с UST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and UST (ProShares Ultra 7-10 Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds from ProShares - TTT tracks the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%) while UST tracks the Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, TTT returned -1.20%/yr vs -2.13%/yr for UST. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TTT и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.59%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции TTT превзошли акции UST по среднегодовой доходности: -1.20% против -2.13% соответственно.

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%

UST

1 день
-0.56%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.24%
1 год
3.81%
3 года*
-0.51%
5 лет*
-6.75%
10 лет*
-2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и UST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		-2.88%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Correlation

The correlation between TTT and UST is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г.

-0.91

The correlation between TTT and UST has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTT и UST

Секторы
TTT
UST

Финансовые услуги

62.5%
97.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

TTT
62.5%
UST
97.4%

Сырьевые материалы

TTT

-

UST

-

Коммуникационные услуги

TTT

-

UST

-

Потребительский циклический сектор

TTT

-

UST

-

Потребительский защитный сектор

TTT

-

UST

-

Энергетика

TTT

-

UST

-

Здравоохранение

TTT

-

UST

-

Промышленность

TTT

-

UST

-

Недвижимость

TTT

-

UST

-

Технологии

TTT

-

UST

-

Коммунальные услуги

TTT

-

UST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с UST:
UST с TLTUST с ANXG.LUST с tmfUST с USDUST с edvUST с SCHDUST с VOO

Доходность на риск

TTT vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
UST
Ранг доходности на риск UST: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.40

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
0.64

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

0.44

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

1.26

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа UST равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.40

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.44

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

-0.16

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.19

-0.42

Просадки

Сравнение просадок TTT и UST

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-47.99%

-46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-8.75%

-13.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-16.87%

-32.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-43.97%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-47.99%

-33.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.28%

-38.33%

-39.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-15.13%

-55.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

3.03%

+9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и UST

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

3.10%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.48%

6.58%

+12.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

9.50%

+19.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.18%

15.47%

+31.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

13.18%

+30.20%

Сравнение комиссий TTT и UST

И TTT, и UST имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и UST

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности UST в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury		3.49%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Часто задаваемые вопросы

TTT and UST have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to UST (3.10%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs UST's -47.99%.

On 10-year performance, TTT leads with -1.20% vs -2.13% for UST. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UST has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TTT has performed better with a -1.20% return vs -2.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTT and UST have the same expense ratio: 0.95% per year.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 3.49% for UST.

TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while UST tracks Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%).

UST currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и UST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор