PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTT с UST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TTT и UST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTT и UST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
1.05%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%6.34%-25.87%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
-1.33%10.26%-6.19%0.16%-30.19%-7.81%18.83%13.34%-1.09%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -2.26% против -1.82% соответственно.


TTT

1 день
-0.01%
1 месяц
10.63%
С начала года
1.05%
6 месяцев
7.36%
1 год
10.71%
3 года*
12.82%
5 лет*
15.06%
10 лет*
-2.26%

UST

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-1.34%
1 год
2.36%
3 года*
-1.15%
5 лет*
-5.97%
10 лет*
-1.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UltraPro Short 20+ Year Treasury

ProShares Ultra 7-10 Year Treasury

Сравнение комиссий TTT и UST

И TTT, и UST имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

TTT vs. UST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг доходности на риск TTT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 1515
Ранг коэф-та Мартина

UST
Ранг доходности на риск UST: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UST: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UST: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c UST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTTUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.21

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.37

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

0.36

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

0.81

-0.33

TTT vs. UST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа UST равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и UST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TTTUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.39

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-0.14

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.20

-0.44

Корреляция

Корреляция между TTT и UST составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и UST

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности UST в 3.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
9.57%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%0.00%0.00%0.00%
UST
ProShares Ultra 7-10 Year Treasury
3.43%3.65%4.09%3.49%0.47%0.27%0.53%1.42%1.71%0.84%0.64%0.75%

Просадки

Сравнение просадок TTT и UST

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UST.


Загрузка...

Показатели просадок


TTTUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-47.99%

-46.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-8.44%

-17.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-43.97%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

-47.99%

-33.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.81%

-37.34%

-41.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.26%

-14.89%

-55.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.08%

3.69%

+11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и UST

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TTTUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.82%

3.75%

+7.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

6.39%

+13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.30%

11.28%

+23.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.21%

15.45%

+31.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.46%

13.18%

+30.28%