Сравнение TTT с UST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST).
TTT и UST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Фонд был запущен 27 мар. 2012 г.. UST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TTT и UST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTT и UST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 1.05% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | 6.34% | -25.87% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | -1.33% | 10.26% | -6.19% | 0.16% | -30.19% | -7.81% | 18.83% | 13.34% | -1.09% | 3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у UST с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции TTT уступали акциям UST по среднегодовой доходности: -2.26% против -1.82% соответственно.
TTT
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 10.71%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 15.06%
- 10 лет*
- -2.26%
UST
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- -1.15%
- 5 лет*
- -5.97%
- 10 лет*
- -1.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTT и UST
И TTT, и UST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
TTT vs. UST — Ранг доходности на риск
TTT
UST
Сравнение TTT c UST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTT | UST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.21 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 0.37 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.36 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 0.81 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTT | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.21 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.39 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | -0.14 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.20 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между TTT и UST составляет -0.91. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и UST
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности UST в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.57% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UST ProShares Ultra 7-10 Year Treasury | 3.43% | 3.65% | 4.09% | 3.49% | 0.47% | 0.27% | 0.53% | 1.42% | 1.71% | 0.84% | 0.64% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок TTT и UST
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки UST в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и UST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTT | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -47.99% | -46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -8.44% | -17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -43.97% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | -47.99% | -33.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.81% | -37.34% | -41.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.26% | -14.89% | -55.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.08% | 3.69% | +11.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и UST
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 10.82% по сравнению с ProShares Ultra 7-10 Year Treasury (UST) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTT | UST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.82% | 3.75% | +7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 6.39% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.30% | 11.28% | +23.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.21% | 15.45% | +31.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.46% | 13.18% | +30.28% |