PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с TLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, TTT returned 9.59%/yr vs 0.85%/yr for TLTW. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.

Доходность

Сравнение доходности TTT и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.44%.

TTT

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.08%
6 месяцев
8.60%
1 год
-2.36%
3 года*
9.59%
5 лет*
17.18%
10 лет*
-1.46%

TLTW

1 день
0.23%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.46%
1 год
9.58%
3 года*
0.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и TLTW

2026 (YTD)2025202420232022
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.08%-7.89%38.07%-11.25%31.26%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.44%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Correlation

The correlation between TTT and TLTW is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

-0.95

The correlation between TTT and TLTW has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW

Доходность на риск

TTT vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.26

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
1.81

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.61

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

4.81

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.26

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

-0.02

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TTT и TLTW

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-18.61%

-75.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-5.97%

-16.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-17.19%

-32.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-2.98%

-75.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-8.25%

-62.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

2.00%

+9.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и TLTW

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

2.44%

+6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

5.79%

+13.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

7.70%

+21.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.14%

11.39%

+35.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

11.39%

+31.99%

Сравнение комиссий TTT и TLTW

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и TLTW

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что меньше доходности TLTW в 11.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.73%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.38%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

TTT and TLTW have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.59%) compared to TLTW (2.44%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TLTW's -18.61%.

On 3-year performance, TTT leads with 9.59% vs 0.85% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TTT has performed better with a 9.59% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TLTW has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 9.38% for TTT.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while TLTW is Derivative Income. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.35% for TLTW.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор