Сравнение TTT с TLTW
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TLTW is a Derivative Income fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, TTT returned 10.58%/yr vs 0.15%/yr for TLTW. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности TTT и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 0.58%.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
TLTW
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- -0.87%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 32.64% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 0.58% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.14% |
Correlation
The correlation between TTT and TLTW is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | -0.95 |
The correlation between TTT and TLTW has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. TLTW — Ранг доходности на риск
TTT
TLTW
Сравнение TTT c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.33 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 3.65 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и TLTW
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -18.61% | -75.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -5.97% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -17.19% | -32.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -3.80% | -73.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -8.08% | -62.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 2.17% | +9.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и TLTW
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 2.12% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 5.91% | +14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 7.57% | +20.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 11.28% | +35.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 11.28% | +31.88% |
Сравнение комиссий TTT и TLTW
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и TLTW
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности TLTW в 11.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.08% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and TLTW have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to TLTW (2.12%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TLTW's -18.61%.
On 3-year performance, TTT leads with 10.58% vs 0.15% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TTT has performed better with a 10.58% return vs 0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TLTW has the higher dividend yield at 11.08%, compared with 9.01% for TTT.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while TLTW is Derivative Income. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.35% for TLTW.
TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор