PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTT с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TTT и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 0.58%.


TTT

1 день
0.27%
1 месяц
7.04%
6 месяцев
11.68%
С начала года
7.59%
1 год
-2.74%
3 года*
10.58%
5 лет*
22.85%
10 лет*
0.59%

TLTW

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.70%
6 месяцев
-0.87%
С начала года
0.58%
1 год
7.90%
3 года*
0.15%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и TLTW


2026 (YTD)2025202420232022
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
7.59%-7.89%38.07%-11.25%32.64%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
0.58%11.36%-2.18%0.73%-11.14%

Correlation

The correlation between TTT and TLTW is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

-0.95

The correlation between TTT and TLTW has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UltraPro Short 20+ Year Treasury

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

TTT vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TTTTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

1.33

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

3.65

-3.89

TTT vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и TLTW

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и TLTW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTTTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-18.61%

-75.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-5.97%

-15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-17.19%

-32.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.44%

-3.80%

-73.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.41%

-8.08%

-62.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

2.17%

+9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и TLTW

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTTTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

2.12%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

5.91%

+14.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.84%

7.57%

+20.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.91%

11.28%

+35.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.16%

11.28%

+31.88%

Сравнение комиссий TTT и TLTW

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и TLTW

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что меньше доходности TLTW в 11.08%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
11.08%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
9.01%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы


TTT and TLTW have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (7.56%) compared to TLTW (2.12%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs TLTW's -18.61%.

On 3-year performance, TTT leads with 10.58% vs 0.15% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TTT has performed better with a 10.58% return vs 0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TLTW has the higher dividend yield at 11.08%, compared with 9.01% for TTT.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while TLTW is Derivative Income. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while TLTW tracks CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.35% for TLTW.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор