Сравнение TTT с RSBA
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) are both Leveraged Bonds funds. TTT is passively managed, while RSBA is actively managed. Over the past year, TTT returned -2.74% vs 4.71% for RSBA. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for RSBA.
Доходность
Сравнение доходности TTT и RSBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у RSBA с доходностью 0.86%.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
RSBA
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и RSBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 12.59% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 0.86% | 7.73% | -0.11% |
Correlation
The correlation between TTT and RSBA is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.83 |
The correlation between TTT and RSBA has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. RSBA — Ранг доходности на риск
TTT
RSBA
Сравнение TTT c RSBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | RSBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.72 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.58 | -4.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и RSBA
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и RSBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -2.83% | -91.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -2.74% | -19.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -0.47% | -76.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -0.81% | -69.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 1.03% | +11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и RSBA
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 1.26% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 3.48% | +16.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 4.50% | +23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 5.04% | +41.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 5.04% | +38.12% |
Сравнение комиссий TTT и RSBA
TTT берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RSBA в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и RSBA
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности RSBA в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.34% | 3.37% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and RSBA have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to RSBA (1.26%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs RSBA's -2.83%.
On 1-year performance, RSBA leads with 4.71% vs -2.74% for TTT. On fees, TTT is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSBA has performed better with a 4.71% return vs -2.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TTT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for RSBA.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 3.34% for RSBA.
They also come from different issuers: ProShares and Return Stacked. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.96% for RSBA.
RSBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и RSBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор