PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с IIGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с IIGD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while IIGD is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco Investment Grade Defensive Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TTT returned 17.18%/yr vs 1.66%/yr for IIGD. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for IIGD.

Доходность

Сравнение доходности TTT и IIGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у IIGD с доходностью 0.37%.

TTT

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.84%
С начала года
3.08%
6 месяцев
8.60%
1 год
-2.36%
3 года*
9.59%
5 лет*
17.18%
10 лет*
-1.46%

IIGD

1 день
0.12%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.03%
3 года*
5.12%
5 лет*
1.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и IIGD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.08%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%-7.21%
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		0.37%7.11%3.90%5.71%-7.27%-1.42%6.30%7.40%0.86%

Correlation

The correlation between TTT and IIGD is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

-0.63

The correlation between TTT and IIGD shifts across timeframes, from -0.76 (3 years) to -0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTT и IIGD

Секторы
TTT
IIGD

Финансовые услуги

62.5%
16.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.6%

Энергетика

-

5.5%

Здравоохранение

-

5.5%

Промышленность

-

11.6%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

8.7%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

TTT
62.5%
IIGD
16.7%

Сырьевые материалы

TTT

-

IIGD
1.8%

Коммуникационные услуги

TTT

-

IIGD
2.4%

Потребительский циклический сектор

TTT

-

IIGD
3.0%

Потребительский защитный сектор

TTT

-

IIGD
5.6%

Энергетика

TTT

-

IIGD
5.5%

Здравоохранение

TTT

-

IIGD
5.5%

Промышленность

TTT

-

IIGD
11.6%

Недвижимость

TTT

-

IIGD
3.0%

Технологии

TTT

-

IIGD
8.7%

Коммунальные услуги

TTT

-

IIGD
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Invesco Investment Grade Defensive ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY
Часто сравнивают с IIGD:
IIGD с GSIGIIGD с ISDBIIGD с PGHYIIGD с SGOVIIGD с VCSHIIGD с IVVIIGD с XLF

Доходность на риск

TTT vs. IIGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 88
Ранг коэф-та Мартина
IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c IIGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTTIIGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.77

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
2.68

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

2.42

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

8.50

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTT vs. IIGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа IIGD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и IIGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTTIIGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.77

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.77

-1.01

Просадки

Сравнение просадок TTT и IIGD

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки IIGD в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и IIGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTIIGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-11.43%

-82.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-1.67%

-20.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-2.14%

-47.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

-11.43%

-38.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-0.68%

-77.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.36%

-2.42%

-67.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.77%

0.48%

+11.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и IIGD

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTIIGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

0.76%

+7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

1.65%

+17.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.26%

2.29%

+26.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.14%

3.66%

+43.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.38%

3.70%

+39.68%

Сравнение комиссий TTT и IIGD

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IIGD в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и IIGD

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.38%, что больше доходности IIGD в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		4.27%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.38%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

TTT and IIGD have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.59%) compared to IIGD (0.76%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs IIGD's -11.43%.

On 5-year performance, TTT leads with 17.18% vs 1.66% for IIGD. On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IIGD has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTT has performed better with a 17.18% return vs 1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.38%, compared with 4.27% for IIGD.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while IIGD is Corporate Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.13% for IIGD.

IIGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и IIGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор