Сравнение TTT с IIGD
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while IIGD is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco Investment Grade Defensive Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TTT returned 22.85%/yr vs 1.64%/yr for IIGD. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.13%/yr for IIGD.
Доходность
Сравнение доходности TTT и IIGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у IIGD с доходностью 0.47%.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
IIGD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и IIGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 2.55% | -54.12% | -34.88% | -4.75% |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.47% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.42% | 6.30% | 7.40% | 0.86% |
Correlation
The correlation between TTT and IIGD is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | -0.63 |
The correlation between TTT and IIGD shifts across timeframes, from -0.75 (3 years) to -0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. IIGD — Ранг доходности на риск
TTT
IIGD
Сравнение TTT c IIGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | IIGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.18 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 6.90 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и IIGD
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки IIGD в -11.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и IIGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | IIGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -11.43% | -82.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -1.67% | -20.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -1.97% | -47.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | -11.43% | -38.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -0.58% | -76.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -2.39% | -68.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 0.52% | +11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и IIGD
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | IIGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 0.80% | +6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 1.84% | +18.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 2.34% | +25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 3.67% | +43.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 3.69% | +39.47% |
Сравнение комиссий TTT и IIGD
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IIGD в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и IIGD
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности IIGD в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.26% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and IIGD have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to IIGD (0.80%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs IIGD's -11.43%.
On 5-year performance, TTT leads with 22.85% vs 1.64% for IIGD. On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IIGD has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TTT has performed better with a 22.85% return vs 1.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 4.26% for IIGD.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while IIGD is Corporate Bonds. TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.13% for IIGD.
IIGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и IIGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор