Сравнение TTT с HFSI
TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. TTT is passively managed, while HFSI is actively managed. Over the past 3 years, TTT returned 10.58%/yr vs 7.86%/yr for HFSI. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.
Доходность
Сравнение доходности TTT и HFSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTT показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью 1.43%.
TTT
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 7.04%
- 6 месяцев
- 11.68%
- С начала года
- 7.59%
- 1 год
- -2.74%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 22.85%
- 10 лет*
- 0.59%
HFSI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTT и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 7.59% | -7.89% | 38.07% | -11.25% | 150.17% | 0.06% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.43% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.24% |
Correlation
The correlation between TTT and HFSI is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | -0.72 |
The correlation between TTT and HFSI has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTT vs. HFSI — Ранг доходности на риск
TTT
HFSI
Сравнение TTT c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTT | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 2.17 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 8.67 | -8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTT и HFSI
Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и HFSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTT | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.00% | -19.34% | -74.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -3.06% | -18.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.69% | -5.11% | -44.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.44% | -0.48% | -76.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.41% | -5.59% | -64.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.09% | 0.76% | +11.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTT и HFSI
UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTT | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 0.84% | +6.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 2.67% | +17.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.84% | 3.40% | +24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.91% | 4.93% | +41.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.16% | 4.93% | +38.23% |
Сравнение комиссий TTT и HFSI
TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HFSI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTT и HFSI
Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности HFSI в 5.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.58% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTT UltraPro Short 20+ Year Treasury | 9.01% | 9.87% | 4.86% | 12.15% | 0.34% | 0.00% | 0.29% | 1.88% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
TTT and HFSI have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTT has higher volatility (7.56%) compared to HFSI (0.84%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs HFSI's -19.34%.
On 3-year performance, TTT leads with 10.58% vs 7.86% for HFSI. On fees, HFSI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TTT has performed better with a 10.58% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HFSI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.
TTT has the higher dividend yield at 9.01%, compared with 5.58% for HFSI.
TTT is categorized as Leveraged Bonds, while HFSI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Hartford. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.49% for HFSI.
HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTT и HFSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор