PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTT с HFSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTT с HFSI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) and HFSI (Hartford Strategic Income ETF) are both exchange-traded funds - TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%), while HFSI is a Multisector Bonds fund actively managed by Hartford. TTT is passively managed, while HFSI is actively managed. Over the past 3 years, TTT returned 10.12%/yr vs 8.17%/yr for HFSI. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. TTT charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for HFSI.

Доходность

Сравнение доходности TTT и HFSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTT показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у HFSI с доходностью 1.45%.

TTT

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.09%
С начала года
0.59%
6 месяцев
2.13%
1 год
-4.00%
3 года*
10.12%
5 лет*
18.57%
10 лет*
-0.85%

HFSI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.82%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.51%
1 год
7.10%
3 года*
8.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTT и HFSI

2026 (YTD)20252024202320222021
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		0.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%0.06%
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		1.45%9.56%7.91%9.91%-12.60%-1.24%

Correlation

The correlation between TTT and HFSI is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

-0.72

The correlation between TTT and HFSI has been stable across timeframes, ranging from -0.81 to -0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Hartford Strategic Income ETF

Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с UUP
Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с BINCHFSI с SCHDHFSI с CGMSHFSI с PONAX

Доходность на риск

TTT vs. HFSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 77
Ранг коэф-та Мартина
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTT c HFSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTTHFSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
2.02

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.97

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.33

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

9.30

-9.64

TTT vs. HFSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTT на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа HFSI равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTT и HFSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTT и HFSI

Максимальная просадка TTT за все время составила -94.00%, что больше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTT и HFSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTTHFSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.00%

-19.34%

-74.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-3.06%

-19.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.69%

-5.11%

-44.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.91%

-0.37%

-78.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.37%

-5.66%

-64.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

0.76%

+11.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TTT и HFSI

UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что TTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTTHFSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

1.04%

+5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

2.63%

+17.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

3.57%

+24.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.02%

4.96%

+42.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.32%

4.96%

+38.36%

Сравнение комиссий TTT и HFSI

TTT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HFSI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTT и HFSI

Дивидендная доходность TTT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности HFSI в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.54%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%0.00%0.00%0.00%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.61%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

TTT and HFSI have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (6.36%) compared to HFSI (1.04%). In terms of maximum drawdown, TTT dropped -94.00% vs HFSI's -19.34%.

On 3-year performance, TTT leads with 10.12% vs 8.17% for HFSI. On fees, HFSI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HFSI has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TTT has performed better with a 10.12% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HFSI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 5.54% for HFSI.

TTT is categorized as Leveraged Bonds, while HFSI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Hartford. Their fees differ too: 0.95% for TTT and 0.49% for HFSI.

HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTT и HFSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор