PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFSI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HFSI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSI и SCHD


2026 (YTD)20252024202320222021
HFSI
Hartford Strategic Income ETF
-0.82%9.56%7.91%9.91%-12.60%-1.57%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%9.67%

Доходность по периодам

С начала года, HFSI показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


HFSI

1 день
0.17%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
0.42%
1 год
6.40%
3 года*
7.46%
5 лет*
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hartford Strategic Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий HFSI и SCHD

HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

HFSI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6767
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HFSISCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.88

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.32

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.05

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

3.55

+3.53

HFSI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSI на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFSISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.88

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.38

Корреляция

Корреляция между HFSI и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSI и SCHD

Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSI
Hartford Strategic Income ETF
5.65%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок HFSI и SCHD

Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


HFSISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-33.37%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-12.74%

+9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-3.43%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.34%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

3.75%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSI и SCHD

Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.64%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HFSISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

2.33%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

7.96%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

15.69%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

14.40%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

16.70%

-11.69%