Сравнение HFSI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
HFSI и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSI и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSI и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.82% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.57% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 9.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSI и SCHD
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
HFSI vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HFSI
SCHD
Сравнение HFSI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSI | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 0.88 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.32 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.05 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 3.55 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 0.88 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HFSI и SCHD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и SCHD
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.65% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HFSI и SCHD
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -33.37% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -12.74% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -3.43% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -3.34% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 3.75% | -2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и SCHD
Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.64%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSI | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 2.33% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 7.96% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 15.69% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 14.40% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 16.70% | -11.69% |