Сравнение HFSI с CGMS
HFSI (Hartford Strategic Income ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, HFSI returned 8.17%/yr vs 7.68%/yr for CGMS. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. HFSI charges 0.49%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.
Доходность
Сравнение доходности HFSI и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.74%.
HFSI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.71%
CGMS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.28M | $28.20M | $28.59M | |
| $9.09M | $10.93M | $8.44M |
Сравнение доходности по годам HFSI и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.57% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | 5.69% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.74% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.77% |
Correlation
The correlation between HFSI and CGMS is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between HFSI and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSI vs. CGMS — Ранг доходности на риск
HFSI
CGMS
Сравнение HFSI c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSI | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.76 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.38 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSI и CGMS
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSI | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -4.08% | -15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.47% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.37% | -4.08% | -0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.25% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -0.66% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.59% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и CGMS
Hartford Strategic Income ETF (HFSI) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSI | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.87% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.89% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 3.49% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 5.07% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 5.07% | -0.15% |
Сравнение комиссий HFSI и CGMS
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и CGMS
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности CGMS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.07% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.58% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
HFSI and CGMS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSI has higher volatility (0.99%) compared to CGMS (0.87%). In terms of maximum drawdown, HFSI dropped -19.34% vs CGMS's -4.08%.
On 3-year performance, HFSI leads with 8.17% vs 7.68% for CGMS. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CGMS has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HFSI has performed better with a 8.17% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for HFSI.
CGMS has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 5.58% for HFSI.
They also come from different issuers: Hartford and Capital Group. Their fees differ too: 0.49% for HFSI and 0.39% for CGMS.
HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSI и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор