Сравнение HFSI с HSNIX
HFSI (Hartford Strategic Income ETF) and HSNIX (The Hartford Strategic Income Fund) are both Multisector Bonds funds from Hartford. Over the past 3 years, HFSI returned 8.17%/yr vs 6.81%/yr for HSNIX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. HFSI charges 0.49%/yr vs 0.64%/yr for HSNIX.
Доходность
Сравнение доходности HFSI и HSNIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у HSNIX с доходностью 0.56%.
HFSI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.71%
HSNIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.13%
- Всё время*
- 4.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.09M | $10.93M | $8.44M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HFSI и HSNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 1.57% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -1.24% |
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 0.56% | 8.00% | 6.81% | 9.40% | -12.77% | -1.45% |
Correlation
The correlation between HFSI and HSNIX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between HFSI and HSNIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFSI vs. HSNIX — Ранг доходности на риск
HFSI
HSNIX
Сравнение HFSI c HSNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFSI | HSNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.19 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 4.51 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFSI и HSNIX
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что меньше максимальной просадки HSNIX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и HSNIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFSI | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -23.39% | +4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -3.35% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.37% | -5.13% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.88% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -3.11% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.88% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и HSNIX
Hartford Strategic Income ETF (HFSI) имеет более высокую волатильность в 0.99% по сравнению с The Hartford Strategic Income Fund (HSNIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что HFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFSI | HSNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 0.94% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.82% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 3.38% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.92% | 4.76% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.92% | 4.59% | +0.33% |
Сравнение комиссий HFSI и HSNIX
HFSI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HSNIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и HSNIX
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что меньше доходности HSNIX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.58% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSNIX The Hartford Strategic Income Fund | 5.77% | 5.29% | 5.31% | 5.87% | 4.73% | 4.40% | 4.09% | 4.32% | 6.82% | 6.21% | 5.00% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
HFSI and HSNIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HFSI has higher volatility (0.99%) compared to HSNIX (0.94%). In terms of maximum drawdown, HFSI dropped -19.34% vs HSNIX's -23.39%.
HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HFSI и HSNIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор