Сравнение HFSI с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
HFSI и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSI и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSI и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.82% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | -12.60% | -0.19% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSI показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
HFSI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSI и JPIE
HFSI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
HFSI vs. JPIE — Ранг доходности на риск
HFSI
JPIE
Сравнение HFSI c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSI | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.74 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 3.66 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.69 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.41 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 18.78 | -11.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSI | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.74 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.95 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между HFSI и JPIE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSI и JPIE
Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что сопоставимо с доходностью JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.65% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок HFSI и JPIE
Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSI | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.34% | -9.96% | -9.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -1.72% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.32% | -0.53% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -2.17% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.31% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSI и JPIE
Hartford Strategic Income ETF (HFSI) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что HFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSI | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.87% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 1.09% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 2.11% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 3.57% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.01% | 3.57% | +1.44% |