PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSI с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFSI с PONAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFSI (Hartford Strategic Income ETF) and PONAX (PIMCO Income Fund Class A) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, HFSI returned 8.37%/yr vs 7.44%/yr for PONAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFSI charges 0.49%/yr vs 1.02%/yr for PONAX.

Доходность

Сравнение доходности HFSI и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFSI показывает доходность 1.38%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью 0.83%.

HFSI

1 день
-0.20%
1 месяц
0.87%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.47%
3 года*
8.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

PONAX

1 день
0.18%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.96%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFSI и PONAX

2026 (YTD)20252024202320222021
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		1.38%9.56%7.91%9.91%-12.60%-1.57%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		0.83%10.63%5.02%8.96%-9.34%-0.04%

Correlation

The correlation between HFSI and PONAX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.77

The correlation between HFSI and PONAX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Strategic Income ETF

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с HFSI:
HFSI с JPIEHFSI с HSNIXHFSI с PYLDHFSI с BINCHFSI с SCHDHFSI с CGMSHFSI с FLXR
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Доходность на риск

HFSI vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSI
Ранг доходности на риск HFSI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSI c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSIPONAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.96

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
2.92

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.17

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

7.45

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSI vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSI на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSI и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSIPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.96

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.48

-0.94

Просадки

Сравнение просадок HFSI и PONAX

Максимальная просадка HFSI за все время составила -19.34%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSI и PONAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFSIPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.34%

-13.64%

-5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-3.69%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.11%

-3.90%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.03%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-1.80%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.07%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSI и PONAX

Текущая волатильность для Hartford Strategic Income ETF (HFSI) составляет 1.13%, в то время как у PIMCO Income Fund Class A (PONAX) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что HFSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFSIPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.67%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

3.25%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

4.10%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

4.81%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.97%

4.21%

+0.76%

Сравнение комиссий HFSI и PONAX

HFSI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSI и PONAX

Дивидендная доходность HFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности PONAX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSI
Hartford Strategic Income ETF		5.54%5.67%6.51%5.77%4.87%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.43%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Часто задаваемые вопросы

HFSI and PONAX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PONAX has higher volatility (1.67%) compared to HFSI (1.13%). In terms of maximum drawdown, HFSI dropped -19.34% vs PONAX's -13.64%.

HFSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFSI и PONAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор