PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTMIX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTMIX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TTMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TTMIX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTMIX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		-7.08%43.20%38.33%39.41%-40.85%9.92%53.86%35.84%-1.73%33.14%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, TTMIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TTMIX превзошли акции PRNHX по среднегодовой доходности: 17.31% против 13.41% соответственно.

TTMIX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
17.01%
1 год
36.85%
3 года*
30.82%
5 лет*
10.23%
10 лет*
17.31%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Total Return Fund Class I

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TTMIX:
TTMIX с THISXTTMIX с TBCIXTTMIX с VOOTTMIX с IGATTMIX с DMOTTMIX с GBFFXTTMIX с GIMFX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TTMIX и PRNHX

TTMIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I

Доходность на риск

TTMIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTMIX
Ранг доходности на риск TTMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTMIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTMIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTMIXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.61

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

1.04

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.14

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

0.99

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.48

3.66

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTMIX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTMIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTMIX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTMIXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.61

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.06

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.59

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.47

+0.28

Корреляция

Корреляция между TTMIX и PRNHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTMIX и PRNHX

Дивидендная доходность TTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.17%, что больше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		54.17%50.33%7.45%7.80%17.43%8.53%5.27%2.44%1.41%2.47%2.23%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TTMIX и PRNHX

Максимальная просадка TTMIX за все время составила -47.11%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMIX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTMIXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.11%

-70.96%

+23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.15%

-13.70%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.11%

-48.37%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.11%

-48.37%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.07%

-23.90%

+15.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-18.39%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.71%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TTMIX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) составляет 6.51%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTMIXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

9.16%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

15.10%

+16.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.85%

24.21%

+14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.25%

24.47%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.35%

22.71%

+0.64%