Сравнение TTMIX с PRNHX
TTMIX (T. Rowe Price Total Return Fund Class I) and PRNHX (T. Rowe Price New Horizons Fund) are both mutual funds - TTMIX is a Global Allocation fund managed by T. Rowe Price, while PRNHX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, TTMIX returned 14.56%/yr vs 15.01%/yr for PRNHX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TTMIX charges 0.37%/yr vs 0.75%/yr for PRNHX.
Доходность
Сравнение доходности TTMIX и PRNHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTMIX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у PRNHX с доходностью 14.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TTMIX имеют среднегодовую доходность 14.56%, а акции PRNHX немного впереди с 15.01%.
TTMIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- -3.47%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 14.56%
PRNHX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 12.04%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам TTMIX и PRNHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | -1.69% | 6.97% | 38.33% | 39.41% | -40.85% | 9.92% | 53.86% | 35.84% | -1.73% | 33.14% |
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 14.99% | 3.27% | 8.80% | 21.35% | -36.96% | 9.96% | 58.05% | 56.50% | 3.79% | 31.59% |
Correlation
The correlation between TTMIX and PRNHX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2016 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between TTMIX and PRNHX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTMIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск
TTMIX
PRNHX
Сравнение TTMIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTMIX | PRNHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.95 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 7.44 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTMIX и PRNHX
Максимальная просадка TTMIX за все время составила -47.11%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMIX и PRNHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTMIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.11% | -70.96% | +23.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -13.12% | -4.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.68% | -26.65% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.11% | -48.37% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -48.37% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -11.42% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -18.37% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 3.44% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTMIX и PRNHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) составляет 6.81%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.15%. Это указывает на то, что TTMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTMIX | PRNHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 9.15% | -2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 17.25% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.64% | 21.03% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 24.82% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 22.94% | -2.17% |
Сравнение комиссий TTMIX и PRNHX
TTMIX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTMIX и PRNHX
Дивидендная доходность TTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.71%, что больше доходности PRNHX в 10.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRNHX T. Rowe Price New Horizons Fund | 10.31% | 11.85% | 9.82% | 0.00% | 4.72% | 17.09% | 13.67% | 23.46% | 13.94% | 8.27% | 5.77% | 7.72% |
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | 25.71% | 25.27% | 7.45% | 7.80% | 17.43% | 8.53% | 5.27% | 2.44% | 1.41% | 2.47% | 2.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTMIX and PRNHX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRNHX has higher volatility (9.15%) compared to TTMIX (6.81%). In terms of maximum drawdown, TTMIX dropped -47.11% vs PRNHX's -70.96%.
PRNHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTMIX и PRNHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор