Сравнение TTMIX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
TTMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TTMIX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTMIX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | -7.08% | 43.20% | 38.33% | 39.41% | -40.85% | 9.92% | 53.86% | 35.84% | -1.73% | 33.14% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, TTMIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции TTMIX превзошли акции GIMFX по среднегодовой доходности: 17.31% против 6.59% соответственно.
TTMIX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 30.82%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 17.31%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTMIX и GIMFX
TTMIX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
TTMIX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
TTMIX
GIMFX
Сравнение TTMIX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTMIX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.04 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 3.95 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.61 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.90 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 15.18 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTMIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.04 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.04 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.65 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TTMIX и GIMFX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTMIX и GIMFX
Дивидендная доходность TTMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 54.17%, что больше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTMIX T. Rowe Price Total Return Fund Class I | 54.17% | 50.33% | 7.45% | 7.80% | 17.43% | 8.53% | 5.27% | 2.44% | 1.41% | 2.47% | 2.23% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TTMIX и GIMFX
Максимальная просадка TTMIX за все время составила -47.11%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTMIX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTMIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.11% | -25.87% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.15% | -6.72% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.11% | -14.02% | -33.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.11% | -25.87% | -21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.07% | -4.18% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -4.33% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 1.74% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTMIX и GIMFX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что TTMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTMIX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 3.95% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 5.92% | +25.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.85% | 8.87% | +29.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.25% | 8.47% | +17.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 8.94% | +14.41% |