PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTFIX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TTFIXVIIIX
Дох-ть с нач. г.16.74%26.79%
Дох-ть за 1 год27.72%37.87%
Дох-ть за 3 года4.45%8.11%
Дох-ть за 5 лет10.35%13.85%
Дох-ть за 10 лет9.09%12.29%
Коэф-т Шарпа2.302.95
Коэф-т Сортино3.133.95
Коэф-т Омега1.451.55
Коэф-т Кальмара2.423.46
Коэф-т Мартина15.7019.36
Индекс Язвы1.72%1.90%
Дневная вол-ть11.72%12.45%
Макс. просадка-53.24%-55.18%
Текущая просадка-0.13%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TTFIX и VIIIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TTFIX и VIIIX

С начала года, TTFIX показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 26.79%. За последние 10 лет акции TTFIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 9.09% против 12.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
223.20%
411.37%
TTFIX
VIIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTFIX и VIIIX

TTFIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund
График комиссии TTFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTFIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTFIX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTFIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTFIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTFIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTFIX, с текущим значением в 15.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.70
VIIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIIIX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIIIX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIIIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIIIX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIIIX, с текущим значением в 19.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.36

Сравнение коэффициента Шарпа TTFIX и VIIIX

Показатель коэффициента Шарпа TTFIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTFIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
2.95
TTFIX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTFIX и VIIIX

Дивидендная доходность TTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VIIIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund
1.83%2.13%1.79%3.81%2.53%1.70%2.76%2.92%1.35%1.97%2.99%3.47%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.25%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TTFIX и VIIIX

Максимальная просадка TTFIX за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTFIX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
0
TTFIX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности TTFIX и VIIIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что TTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
3.91%
TTFIX
VIIIX