PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTFIX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TTFIXVINIX
Дох-ть с нач. г.14.64%25.68%
Дох-ть за 1 год24.69%37.32%
Дох-ть за 3 года3.78%9.75%
Дох-ть за 5 лет9.97%15.75%
Дох-ть за 10 лет8.96%13.35%
Коэф-т Шарпа2.143.05
Коэф-т Сортино2.924.07
Коэф-т Омега1.421.57
Коэф-т Кальмара2.244.46
Коэф-т Мартина14.4920.20
Индекс Язвы1.72%1.87%
Дневная вол-ть11.65%12.37%
Макс. просадка-53.24%-55.19%
Текущая просадка-1.60%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TTFIX и VINIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TTFIX и VINIX

С начала года, TTFIX показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 25.68%. За последние 10 лет акции TTFIX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.21%
15.05%
TTFIX
VINIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTFIX и VINIX

TTFIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund
График комиссии TTFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTFIX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTFIX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTFIX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTFIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTFIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTFIX, с текущим значением в 14.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.41
VINIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VINIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VINIX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VINIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VINIX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VINIX, с текущим значением в 20.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.20

Сравнение коэффициента Шарпа TTFIX и VINIX

Показатель коэффициента Шарпа TTFIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTFIX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
3.05
TTFIX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTFIX и VINIX

Дивидендная доходность TTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности VINIX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund
1.86%2.13%1.79%3.81%2.53%1.70%2.76%2.92%1.35%1.97%2.99%3.47%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.26%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TTFIX и VINIX

Максимальная просадка TTFIX за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTFIX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
0
TTFIX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности TTFIX и VINIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) составляет 2.49%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что TTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49%
3.92%
TTFIX
VINIX