PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTFIX с TISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TTFIXTISPX
Дох-ть с нач. г.14.64%25.67%
Дох-ть за 1 год24.69%37.28%
Дох-ть за 3 года3.78%9.75%
Дох-ть за 5 лет9.97%15.73%
Дох-ть за 10 лет8.96%13.31%
Коэф-т Шарпа2.142.93
Коэф-т Сортино2.923.75
Коэф-т Омега1.421.57
Коэф-т Кальмара2.244.46
Коэф-т Мартина14.4920.40
Индекс Язвы1.72%1.85%
Дневная вол-ть11.65%12.87%
Макс. просадка-53.24%-55.16%
Текущая просадка-1.60%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TTFIX и TISPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TTFIX и TISPX

С начала года, TTFIX показывает доходность 14.64%, что значительно ниже, чем у TISPX с доходностью 25.67%. За последние 10 лет акции TTFIX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.21%
15.06%
TTFIX
TISPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTFIX и TISPX

TTFIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund
График комиссии TTFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии TISPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTFIX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTFIX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTFIX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTFIX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTFIX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTFIX, с текущим значением в 14.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.41
TISPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISPX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISPX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISPX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISPX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISPX, с текущим значением в 20.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.40

Сравнение коэффициента Шарпа TTFIX и TISPX

Показатель коэффициента Шарпа TTFIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTFIX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
2.93
TTFIX
TISPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTFIX и TISPX

Дивидендная доходность TTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности TISPX в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund
1.86%2.13%1.79%3.81%2.53%1.70%2.76%2.92%1.35%1.97%2.99%3.47%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund
1.17%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%1.70%

Просадки

Сравнение просадок TTFIX и TISPX

Максимальная просадка TTFIX за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTFIX и TISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.60%
0
TTFIX
TISPX

Волатильность

Сравнение волатильности TTFIX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) составляет 2.49%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что TTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49%
3.93%
TTFIX
TISPX