PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTFIX с TISPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTFIX с TISPX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TTFIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTFIX или TISPX.

Корреляция

Корреляция между TTFIX и TISPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TTFIX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTFIX:

0.44

TISPX:

0.74

Коэф-т Сортино

TTFIX:

0.70

TISPX:

1.09

Коэф-т Омега

TTFIX:

1.10

TISPX:

1.16

Коэф-т Кальмара

TTFIX:

0.39

TISPX:

0.71

Коэф-т Мартина

TTFIX:

1.55

TISPX:

2.67

Индекс Язвы

TTFIX:

4.23%

TISPX:

4.98%

Дневная вол-ть

TTFIX:

14.20%

TISPX:

17.74%

Макс. просадка

TTFIX:

-53.59%

TISPX:

-55.51%

Текущая просадка

TTFIX:

-3.19%

TISPX:

-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, TTFIX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции TTFIX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 4.66% против 12.35% соответственно.

TTFIX

С начала года

3.91%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

0.91%

1 год

6.23%

3 года

8.67%

5 лет

7.18%

10 лет

4.66%

TISPX

С начала года

1.51%

1 месяц

12.58%

6 месяцев

0.81%

1 год

13.09%

3 года

16.57%

5 лет

16.50%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий TTFIX и TISPX

TTFIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTFIX и TISPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTFIX
Ранг риск-скорректированной доходности TTFIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTFIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTFIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTFIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTFIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTFIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг риск-скорректированной доходности TISPX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTFIX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTFIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа TISPX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTFIX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTFIX и TISPX

Дивидендная доходность TTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности TISPX в 1.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund		2.03%2.11%2.13%1.79%3.81%2.53%1.70%2.76%2.92%1.35%1.97%2.99%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		1.24%1.26%1.48%1.66%1.22%1.53%1.88%2.13%1.82%1.95%2.04%1.77%

Просадки

Сравнение просадок TTFIX и TISPX

Максимальная просадка TTFIX за все время составила -53.59%, примерно равная максимальной просадке TISPX в -55.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTFIX и TISPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TTFIX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) составляет 3.13%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что TTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...