PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TTFIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TTFIXVOO
Дох-ть с нач. г.16.74%27.15%
Дох-ть за 1 год27.72%39.90%
Дох-ть за 3 года4.45%10.28%
Дох-ть за 5 лет10.35%16.00%
Дох-ть за 10 лет9.09%13.43%
Коэф-т Шарпа2.303.15
Коэф-т Сортино3.134.19
Коэф-т Омега1.451.59
Коэф-т Кальмара2.424.60
Коэф-т Мартина15.7021.00
Индекс Язвы1.72%1.85%
Дневная вол-ть11.72%12.34%
Макс. просадка-53.24%-33.99%
Текущая просадка-0.13%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TTFIX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TTFIX и VOO

С начала года, TTFIX показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции TTFIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.09% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.54%
15.64%
TTFIX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTFIX и VOO

TTFIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund
График комиссии TTFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TTFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTFIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTFIX, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TTFIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TTFIX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TTFIX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TTFIX, с текущим значением в 15.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.70
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа TTFIX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа TTFIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTFIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.30
3.15
TTFIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTFIX и VOO

Дивидендная доходность TTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TTFIX
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund
1.83%2.13%1.79%3.81%2.53%1.70%2.76%2.92%1.35%1.97%2.99%3.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок TTFIX и VOO

Максимальная просадка TTFIX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTFIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.13%
0
TTFIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TTFIX и VOO

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что TTFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.83%
3.95%
TTFIX
VOO