Сравнение TTFIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TTFIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TTFIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTFIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTFIX TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund | -2.47% | 18.19% | 13.81% | 19.47% | -17.38% | 15.83% | 17.29% | 25.88% | -9.67% | 20.10% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TTFIX показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TTFIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.05% против 14.14% соответственно.
TTFIX
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 10.05%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTFIX и VOO
TTFIX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TTFIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TTFIX
VOO
Сравнение TTFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTFIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.53 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.55 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 7.31 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между TTFIX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTFIX и VOO
Дивидендная доходность TTFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTFIX TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund | 8.02% | 7.82% | 3.97% | 2.13% | 9.04% | 12.44% | 7.49% | 5.70% | 5.45% | 0.84% | 4.01% | 3.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TTFIX и VOO
Максимальная просадка TTFIX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTFIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -33.99% | -19.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -11.98% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.25% | -24.52% | -0.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.21% | -33.99% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -5.55% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.30% | -3.72% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 2.55% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTFIX и VOO
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 5.40% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTFIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 5.34% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 9.47% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 18.11% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.06% | 16.82% | -2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 17.99% | -2.44% |