PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US8863155896

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

29 нояб. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TTFIX с TISPX TTFIX с VINIX TTFIX с VIIIX TTFIX с VOO
Популярные сравнения:
TTFIX с TISPX TTFIX с VINIX TTFIX с VIIIX TTFIX с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06%
10.75%
TTFIX (TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund показал доход в 14.80% с начала года и 21.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund составила 8.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


TTFIX

С начала года

14.80%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

4.99%

1 год

21.34%

5 лет (среднегодовая)

9.91%

10 лет (среднегодовая)

8.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TTFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.47%4.19%3.05%-3.54%3.82%1.95%1.49%1.88%1.30%-1.82%14.80%
20236.28%-2.57%2.37%1.20%-0.76%5.39%3.17%-2.52%-3.95%-2.35%7.75%4.77%19.47%
2022-5.04%-2.84%1.35%-7.24%0.40%-7.85%6.71%-3.31%-8.34%6.28%6.76%-4.06%-17.38%
2021-0.64%3.14%2.15%4.20%1.30%1.35%0.57%2.08%-3.95%4.43%-2.95%3.49%15.83%
2020-1.16%-6.97%-13.72%10.93%5.37%2.75%4.96%5.80%-2.78%-1.81%11.11%4.51%17.29%
20198.29%2.89%0.99%3.36%-5.86%6.14%0.55%-1.73%1.28%2.22%2.71%3.10%25.88%
20185.30%-3.53%-1.56%0.32%1.50%-0.39%2.34%1.45%-0.08%-7.96%0.82%-7.48%-9.67%
20172.64%2.57%1.25%1.86%1.73%0.51%2.63%0.66%2.30%2.17%1.96%1.17%23.65%
2016-5.77%-1.04%6.72%1.18%1.26%-0.96%4.17%0.46%0.93%-2.02%1.97%1.41%8.05%
2015-1.30%5.54%-0.62%1.34%1.06%-1.57%1.06%-6.24%-3.19%6.78%0.18%-2.30%0.05%
2014-3.13%4.95%-0.82%-0.37%1.93%2.16%-2.20%3.06%-2.88%1.53%1.86%-1.21%4.62%
20134.45%0.43%2.55%1.97%0.91%-2.11%4.83%-2.35%4.82%3.93%2.12%2.35%26.28%

Комиссия

Комиссия TTFIX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TTFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TTFIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TTFIX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTFIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTFIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTFIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTFIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTFIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund (TTFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTFIX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.902.51
Коэффициент Сортино TTFIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.593.36
Коэффициент Омега TTFIX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.47
Коэффициент Кальмара TTFIX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.753.62
Коэффициент Мартина TTFIX, с текущим значением в 12.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.7316.12
TTFIX
^GSPC

TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.90. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.90
2.51
TTFIX (TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.27$0.27$0.20$0.55$0.36$0.22$0.30$0.37$0.14$0.20$0.32$0.38

Дивидендный доход

1.86%2.13%1.79%3.81%2.53%1.70%2.76%2.92%1.35%1.97%2.99%3.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2013$0.38$0.38

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.80%
-1.80%
TTFIX (TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund показал максимальную просадку в 53.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.

Текущая просадка TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund составляет 1.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.24%11 дек. 2007 г.3119 мар. 2009 г.88814 сент. 2012 г.1199
-32.21%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.25%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.3408 февр. 2024 г.565
-19.79%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-17.81%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1447 сент. 2016 г.305

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
4.06%
TTFIX (TIAA-CREF Lifecycle 2045 Fund)
Benchmark (^GSPC)