PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEK с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTEK с NFLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TTEK (Tetra Tech, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. TTEK operates in Engineering & Construction (Industrials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, TTEK returned 17.62%/yr vs 23.92%/yr for NFLX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTEK и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TTEK показывает доходность -14.87%, а NFLX немного выше – -14.31%. За последние 10 лет акции TTEK уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 17.62% против 23.92% соответственно.

TTEK

1 день
1.83%
1 месяц
8.51%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-17.38%
1 год
-20.53%
3 года*
-3.02%
5 лет*
3.25%
10 лет*
17.62%

NFLX

1 день
-1.14%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-15.60%
1 год
-33.72%
3 года*
22.62%
5 лет*
10.45%
10 лет*
23.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEK и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTEK
Tetra Tech, Inc.		-14.87%-15.19%19.98%15.74%-13.96%47.46%35.34%67.76%8.39%12.57%
NFLX
Netflix, Inc.		-14.31%5.19%83.07%65.11%-51.05%11.41%67.11%20.89%39.44%55.06%

Correlation

The correlation between TTEK and NFLX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г.

0.27

The correlation between TTEK and NFLX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTEK:

$7.46B

NFLX:

$345.34B

EPS

TTEK:

$2.20

NFLX:

$3.09

Коэффициент P/E

TTEK:

12.95

NFLX:

25.99

Коэффициент PEG

TTEK:

3.32

NFLX:

1.03

Коэффициент P/S

TTEK:

1.53

NFLX:

7.41

Коэффициент P/B

TTEK:

4.00

NFLX:

11.09

Общая выручка (12 мес.)

TTEK:

$4.91B

NFLX:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTEK:

$960.15M

NFLX:

$22.99B

EBITDA (12 мес.)

TTEK:

$627.52M

NFLX:

$26.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tetra Tech, Inc.

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с TTEK:
TTEK с STNTTEK с ^SP400TTEK с KBRTTEK с SBGSYTTEK с ACATTEK с ATMUTTEK с SPY
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

TTEK vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEK
Ранг доходности на риск TTEK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEK c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTEKNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-1.03

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
-1.46

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.81

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.78

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.35

+0.14

TTEK vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет -0.60, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTEK и NFLX

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEKNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-81.99%

+4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.30%

-43.35%

+5.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.50%

-43.35%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.50%

-75.95%

+28.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-75.95%

+28.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.99%

-40.01%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-24.91%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.36%

25.19%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и NFLX

Tetra Tech, Inc. (TTEK) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что TTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEKNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

5.85%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

24.58%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.21%

33.05%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.09%

43.09%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.05%

41.49%

-9.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и NFLX

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.94%0.75%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTEK и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
1.22B
12.25B
(TTEK) Общая выручка
(NFLX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTEK и NFLX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tetra Tech, Inc. и Netflix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
17.6%
51.9%
Активы портфеля
TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

NFLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

NFLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

NFLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.

Часто задаваемые вопросы

TTEK and NFLX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEK has higher volatility (9.50%) compared to NFLX (5.85%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs NFLX's -81.99%.

TTEK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEK и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор