PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMU с CECO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ATMU с CECO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.) and CECO (CECO Environmental Corp.) are both stocks. Both operate in the Pollution & Treatment Controls industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, ATMU returned 32.45%/yr vs 86.05%/yr for CECO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATMU и CECO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и CECO Environmental Corp. (CECO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ATMU показывает доходность -8.57%, что значительно ниже, чем у CECO с доходностью 32.78%.

ATMU

1 день
0.25%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-10.31%
1 год
29.99%
3 года*
32.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

CECO

1 день
1.27%
1 месяц
1.66%
С начала года
32.78%
6 месяцев
45.82%
1 год
186.07%
3 года*
86.05%
5 лет*
58.48%
10 лет*
25.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATMU и CECO

2026 (YTD)202520242023
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		-8.57%33.16%67.28%8.50%
CECO
CECO Environmental Corp.		32.78%97.98%49.06%81.56%

Correlation

The correlation between ATMU and CECO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2023 г.

0.31

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATMU:

$3.88B

CECO:

$2.92B

EPS

ATMU:

$2.56

CECO:

$0.47

Коэффициент P/E

ATMU:

18.52

CECO:

169.96

Коэффициент PEG

ATMU:

3.33

CECO:

0.49

Коэффициент P/S

ATMU:

2.90

CECO:

3.58

Коэффициент P/B

ATMU:

9.63

CECO:

9.36

Общая выручка (12 мес.)

ATMU:

$1.35B

CECO:

$812.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

ATMU:

$529.00M

CECO:

$278.45M

EBITDA (12 мес.)

ATMU:

$334.60M

CECO:

$77.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmus Filtration Technologies Inc.

CECO Environmental Corp.

Часто сравнивают с ATMU:
ATMU с TTEKATMU с MASIATMU с MCHPATMU с PHATMU с RAPTATMU с LASRATMU с SLGL
Часто сравнивают с CECO:
CECO с CDRECECO с VCECO с SPHQCECO с SPYCECO с VOOCECO с RSGCECO с BRK-B

Доходность на риск

ATMU vs. CECO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMU
Ранг доходности на риск ATMU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMU: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMU: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CECO
Ранг доходности на риск CECO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CECO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CECO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CECO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CECO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CECO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMU c CECO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и CECO Environmental Corp. (CECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMUCECODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
3.13

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.18

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.45

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

5.34

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.65

16.79

-13.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMU vs. CECO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMU на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CECO равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMU и CECO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMUCECOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

3.13

-2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.16

+0.72

Просадки

Сравнение просадок ATMU и CECO

Максимальная просадка ATMU за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки CECO в -90.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMU и CECO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATMUCECOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.22%

-90.64%

+60.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.22%

-35.08%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.22%

-47.93%

+17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.68%

-11.57%

-16.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-46.28%

+37.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.23%

11.14%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMU и CECO

Текущая волатильность для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) составляет 11.78%, в то время как у CECO Environmental Corp. (CECO) волатильность равна 23.53%. Это указывает на то, что ATMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATMUCECOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

23.53%

-11.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.46%

48.56%

-18.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.82%

59.85%

-24.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.42%

51.48%

-17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.42%

51.64%

-17.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMU и CECO

Дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как CECO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		0.46%0.40%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CECO
CECO Environmental Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.39%1.89%3.44%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATMU и CECO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmus Filtration Technologies Inc. и CECO Environmental Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M202220232024202520260
214.69M
(ATMU) Общая выручка
(CECO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ATMU and CECO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CECO has higher volatility (23.53%) compared to ATMU (11.78%). In terms of maximum drawdown, ATMU dropped -30.22% vs CECO's -90.64%.

CECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATMU и CECO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор