PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ATMU с PH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATMU с PH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Parker-Hannifin Corporation (PH).

Доходность

Сравнение доходности ATMU и PH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ATMU и PH

2026 (YTD)202520242023
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		12.06%33.16%67.28%8.50%
PH
Parker-Hannifin Corporation		4.95%39.54%39.58%39.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATMU:

$4.79B

PH:

$117.95B

EPS

ATMU:

$2.51

PH:

$27.53

Коэффициент P/E

ATMU:

23.18

PH:

33.45

Коэффициент PEG

ATMU:

4.17

PH:

1.41

Коэффициент P/S

ATMU:

3.65

PH:

5.78

Коэффициент P/B

ATMU:

12.65

PH:

7.69

Общая выручка (12 мес.)

ATMU:

$1.32B

PH:

$20.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATMU:

$509.50M

PH:

$7.63B

EBITDA (12 мес.)

ATMU:

$323.10M

PH:

$5.26B

Доходность по периодам

С начала года, ATMU показывает доходность 12.06%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 4.95%.

ATMU

1 день
2.38%
1 месяц
-11.36%
С начала года
12.06%
6 месяцев
30.89%
1 год
56.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PH

1 день
2.85%
1 месяц
-8.96%
С начала года
4.95%
6 месяцев
22.41%
1 год
52.38%
3 года*
41.54%
5 лет*
25.46%
10 лет*
25.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Atmus Filtration Technologies Inc.

Parker-Hannifin Corporation

Часто сравнивают с ATMU:
ATMU с TTEKATMU с CECOATMU с MCHPATMU с MASIATMU с LASRATMU с RAPTATMU с SLGL
Часто сравнивают с PH:
PH с ETNPH с SPYPH с ITWPH с ROKPH с VOOPH с UNHPH с FSS

Доходность на риск

ATMU vs. PH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMU
Ранг доходности на риск ATMU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMU: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMU: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PH
Ранг доходности на риск PH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PH: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PH: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PH: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PH: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PH: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATMU c PH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMUPHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.70

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.31

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

2.98

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.27

11.36

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ATMU vs. PH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATMU на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PH равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMU и PH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ATMUPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.45

+0.85

Корреляция

Корреляция между ATMU и PH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMU и PH

Дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности PH в 0.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		0.37%0.40%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PH
Parker-Hannifin Corporation		0.78%0.80%1.00%1.25%1.73%1.25%1.29%1.65%1.97%1.32%1.80%2.60%

Просадки

Сравнение просадок ATMU и PH

Максимальная просадка ATMU за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMU и PH.

Загрузка...

Показатели просадок

ATMUPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.76%

-66.92%

+38.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.40%

-17.77%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-9.99%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.15%

-15.35%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

4.66%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ATMU и PH

Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что ATMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ATMUPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

10.21%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

18.08%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.36%

30.94%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.51%

28.33%

+4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.51%

31.53%

+0.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATMU и PH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmus Filtration Technologies Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
5.17B
(ATMU) Общая выручка
(PH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию