Сравнение ATMU с PH
ATMU (Atmus Filtration Technologies Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ATMU in Pollution & Treatment Controls, PH in Specialty Industrial Machinery. Over the past 3 years, ATMU returned 30.84%/yr vs 35.14%/yr for PH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ATMU и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ATMU показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 9.48%.
ATMU
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- -8.14%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- 30.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PH
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- 9.48%
- 1 год
- 36.11%
- 3 года*
- 35.14%
- 5 лет*
- 27.78%
- 10 лет*
- 25.72%
Сравнение доходности по годам ATMU и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | 1.24% | 33.16% | 67.28% | 8.40% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 9.48% | 39.54% | 39.58% | 41.86% |
Correlation
The correlation between ATMU and PH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2023 г. | 0.53 |
The correlation between ATMU and PH shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ATMU:
$4.28B
PH:
$120.83B
ATMU:
$2.56
PH:
$27.15
ATMU:
20.46
PH:
35.29
ATMU:
3.68
PH:
1.49
ATMU:
3.21
PH:
5.85
ATMU:
10.66
PH:
7.88
ATMU:
$1.35B
PH:
$20.99B
ATMU:
$529.00M
PH:
$7.81B
ATMU:
$334.60M
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATMU vs. PH — Ранг доходности на риск
ATMU
PH
Сравнение ATMU c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ATMU | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.88 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 5.34 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ATMU и PH
Максимальная просадка ATMU за все время составила -30.22%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMU и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ATMU | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.22% | -66.92% | +36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.22% | -19.34% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.22% | -26.79% | -3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.92% | -6.11% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -15.31% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 6.77% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATMU и PH
Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ATMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ATMU | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 6.65% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.69% | 19.37% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.63% | 25.42% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 28.69% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.72% | 31.60% | +3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATMU и PH
Дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности PH в 0.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. | 0.42% | 0.40% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.77% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATMU и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmus Filtration Technologies Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ATMU and PH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATMU has higher volatility (12.81%) compared to PH (6.65%). In terms of maximum drawdown, ATMU dropped -30.22% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ATMU и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор