Сравнение ATMU с MASI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ATMU с MASI

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Masimo Corporation (MASI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATMU или MASI.

Корреляция

Корреляция между ATMU и MASI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ATMU и MASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Masimo Corporation (MASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ATMU

MASI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATMU:

-0.01

MASI:

0.06

Коэф-т Сортино

ATMU:

0.21

MASI:

0.40

Коэф-т Омега

ATMU:

1.03

MASI:

1.05

Коэф-т Кальмара

ATMU:

-0.02

MASI:

0.04

Коэф-т Мартина

ATMU:

-0.04

MASI:

0.21

Индекс Язвы

ATMU:

9.16%

MASI:

12.45%

Дневная вол-ть

ATMU:

32.43%

MASI:

41.71%

Макс. просадка

ATMU:

-25.79%

MASI:

-74.70%

Текущая просадка

ATMU:

-25.79%

MASI:

-52.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATMU:

$2.88B

MASI:

$7.80B

EPS

ATMU:

$2.22

MASI:

-$5.72

Общая выручка (12 мес.)

ATMU:

$1.54B

MASI:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATMU:

$350.00M

MASI:

$762.70M

EBITDA (12 мес.)

ATMU:

$213.50M

MASI:

-$222.60M

Доходность по периодам

С начала года, ATMU показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у MASI с доходностью -12.64%.

ATMU

С начала года

-15.71%

1 месяц

-10.96%

6 месяцев

-13.26%

1 год

2.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MASI

С начала года

-12.64%

1 месяц

-22.44%

6 месяцев

4.01%

1 год

2.92%

5 лет

-4.55%

10 лет

15.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATMU и MASI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATMU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MASI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATMU c MASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Masimo Corporation (MASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ATMU: -0.01

MASI: 0.06

Коэффициент Сортино

ATMU: 0.21

MASI: 0.40

Коэффициент Омега

ATMU: 1.03

MASI: 1.05

Коэффициент Кальмара

ATMU: -0.02

MASI: 0.07

Коэффициент Мартина

ATMU: -0.04

MASI: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа ATMU на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа MASI равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMU и MASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ATMU

MASI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMU и MASI

Дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как MASI не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc.	0.45%	0.26%
MASI Masimo Corporation	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATMU и MASI

Максимальная просадка ATMU за все время составила -25.79%, что меньше максимальной просадки MASI в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMU и MASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ATMU

MASI

Волатильность

Сравнение волатильности ATMU и MASI

Текущая волатильность для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) составляет 13.37%, в то время как у Masimo Corporation (MASI) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что ATMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ATMU

MASI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATMU и MASI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmus Filtration Technologies Inc. и Masimo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ATMU с MASI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ATMU и MASI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATMU и MASI

ATMU

MASI

Сравнение ATMU c MASI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMU и MASI

Просадки

Сравнение просадок ATMU и MASI

Волатильность

Сравнение волатильности ATMU и MASI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATMU и MASI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество