PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATMU с MASI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATMU с MASI

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Masimo Corporation (MASI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATMU или MASI.

Корреляция

Корреляция между ATMU и MASI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATMU и MASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Masimo Corporation (MASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
68.93%
-2.40%
ATMU
MASI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATMU:

0.64

MASI:

0.64

Коэф-т Сортино

ATMU:

1.17

MASI:

0.69

Коэф-т Омега

ATMU:

1.15

MASI:

1.09

Коэф-т Кальмара

ATMU:

0.81

MASI:

0.17

Коэф-т Мартина

ATMU:

2.25

MASI:

1.03

Индекс Язвы

ATMU:

10.31%

MASI:

10.97%

Дневная вол-ть

ATMU:

34.21%

MASI:

45.74%

Макс. просадка

ATMU:

-28.76%

MASI:

-74.70%

Текущая просадка

ATMU:

-18.05%

MASI:

-49.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATMU:

$2.98B

MASI:

$8.80B

EPS

ATMU:

$2.22

MASI:

-$5.72

Коэффициент P/S

ATMU:

1.80

MASI:

4.29

Коэффициент P/B

ATMU:

11.25

MASI:

8.55

Общая выручка (12 мес.)

ATMU:

$1.65B

MASI:

$1.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATMU:

$460.50M

MASI:

$996.70M

EBITDA (12 мес.)

ATMU:

$278.40M

MASI:

-$222.60M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATMU показывает доходность -6.92%, а MASI немного ниже – -7.09%.

ATMU

С начала года

-6.92%

1 месяц

15.03%

6 месяцев

-12.06%

1 год

21.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MASI

С начала года

-7.09%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-4.82%

1 год

27.96%

5 лет

-8.35%

10 лет

16.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATMU и MASI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATMU
Ранг риск-скорректированной доходности ATMU, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATMU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
MASI
Ранг риск-скорректированной доходности MASI, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MASI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATMU c MASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Masimo Corporation (MASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATMU на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MASI равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMU и MASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.64
0.64
ATMU
MASI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMU и MASI

Дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как MASI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		0.41%0.26%
MASI
Masimo Corporation		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATMU и MASI

Максимальная просадка ATMU за все время составила -28.76%, что меньше максимальной просадки MASI в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMU и MASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.05%
-19.44%
ATMU
MASI

Волатильность

Сравнение волатильности ATMU и MASI

Текущая волатильность для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) составляет 15.07%, в то время как у Masimo Corporation (MASI) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что ATMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.07%
18.68%
ATMU
MASI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATMU и MASI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmus Filtration Technologies Inc. и Masimo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
110.50M
372.00M
(ATMU) Общая выручка
(MASI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATMU и MASI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Atmus Filtration Technologies Inc. и Masimo Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
100.0%
62.9%
(ATMU) Валовая рентабельность
(MASI) Валовая рентабельность
ATMU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmus Filtration Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.50M при выручке в 110.50M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

MASI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masimo Corporation сообщила о валовой прибыли в 234.00M при выручке в 372.00M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

ATMU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmus Filtration Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.90M при выручке в 110.50M, что соответствует операционной рентабельности 58.7%.

MASI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masimo Corporation сообщила об операционной прибыли в 80.70M при выручке в 372.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

ATMU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Atmus Filtration Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.70M при выручке в 110.50M, что соответствует чистой рентабельности 40.5%.

MASI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Masimo Corporation сообщила о чистой прибыли в -170.70M при выручке в 372.00M, что соответствует чистой рентабельности -45.9%.