Сравнение ATMU с MASI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ATMU с MASI

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Masimo Corporation (MASI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATMU или MASI.

Корреляция

Корреляция между ATMU и MASI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ATMU и MASI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Masimo Corporation (MASI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ATMU

MASI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATMU:

2.45

MASI:

0.86

Коэф-т Сортино

ATMU:

3.09

MASI:

1.44

Коэф-т Омега

ATMU:

1.41

MASI:

1.19

Коэф-т Кальмара

ATMU:

4.74

MASI:

0.48

Коэф-т Мартина

ATMU:

10.56

MASI:

2.52

Индекс Язвы

ATMU:

7.34%

MASI:

12.58%

Дневная вол-ть

ATMU:

31.65%

MASI:

37.12%

Макс. просадка

ATMU:

-25.01%

MASI:

-74.70%

Текущая просадка

ATMU:

-9.96%

MASI:

-40.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATMU:

$3.44B

MASI:

$9.47B

EPS

ATMU:

$2.15

MASI:

$1.45

Цена/прибыль

ATMU:

19.23

MASI:

122.00

Общая выручка (12 мес.)

ATMU:

$1.56B

MASI:

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATMU:

$358.00M

MASI:

$759.70M

EBITDA (12 мес.)

ATMU:

$228.90M

MASI:

$157.60M

Доходность по периодам

С начала года, ATMU показывает доходность 2.27%, что значительно ниже, чем у MASI с доходностью 8.64%.

ATMU

С начала года

2.27%

1 месяц

-2.43%

6 месяцев

18.21%

1 год

82.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MASI

С начала года

8.64%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

47.73%

1 год

35.39%

5 лет

-0.44%

10 лет

20.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATMU и MASI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ATMU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MASI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATMU c MASI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Masimo Corporation (MASI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ATMU

MASI

Показатель коэффициента Шарпа ATMU на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа MASI равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATMU и MASI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ATMU

MASI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMU и MASI

Дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как MASI не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc.	0.25%	0.26%
MASI Masimo Corporation	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATMU и MASI

Максимальная просадка ATMU за все время составила -25.01%, что меньше максимальной просадки MASI в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATMU и MASI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ATMU

MASI

Волатильность

Сравнение волатильности ATMU и MASI

Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) и Masimo Corporation (MASI) имеют волатильность 9.66% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ATMU

MASI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATMU и MASI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atmus Filtration Technologies Inc. и Masimo Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ATMU с MASI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ATMU и MASI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATMU и MASI

ATMU

MASI

Сравнение ATMU c MASI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATMU и MASI

Просадки

Сравнение просадок ATMU и MASI

Волатильность

Сравнение волатильности ATMU и MASI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATMU и MASI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество