PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTEK с ACIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTEK с ACIW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TTEK (Tetra Tech, Inc.) and ACIW (ACI Worldwide, Inc.) are both stocks. TTEK operates in Engineering & Construction (Industrials), while ACIW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, TTEK returned 17.62%/yr vs 8.12%/yr for ACIW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTEK и ACIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -14.87%, что значительно ниже, чем у ACIW с доходностью -5.38%. За последние 10 лет акции TTEK превзошли акции ACIW по среднегодовой доходности: 17.62% против 8.12% соответственно.

TTEK

1 день
1.83%
1 месяц
8.51%
С начала года
-14.87%
6 месяцев
-17.38%
1 год
-20.53%
3 года*
-3.02%
5 лет*
3.25%
10 лет*
17.62%

ACIW

1 день
1.98%
1 месяц
10.69%
С начала года
-5.38%
6 месяцев
-4.82%
1 год
0.38%
3 года*
24.77%
5 лет*
2.83%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTEK и ACIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTEK
Tetra Tech, Inc.		-14.87%-15.19%19.98%15.74%-13.96%47.46%35.34%67.76%8.39%12.57%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		-5.38%-7.90%69.64%33.04%-33.72%-9.71%1.43%36.94%22.06%24.90%

Correlation

The correlation between TTEK and ACIW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 1995 г.

0.35

The correlation between TTEK and ACIW shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTEK:

$7.46B

ACIW:

$4.65B

EPS

TTEK:

$2.20

ACIW:

$1.99

Коэффициент P/E

TTEK:

12.95

ACIW:

22.79

Коэффициент PEG

TTEK:

3.32

ACIW:

1.02

Коэффициент P/S

TTEK:

1.53

ACIW:

2.62

Коэффициент P/B

TTEK:

4.00

ACIW:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

TTEK:

$4.91B

ACIW:

$1.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTEK:

$960.15M

ACIW:

$878.23M

EBITDA (12 мес.)

TTEK:

$627.52M

ACIW:

$412.16M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tetra Tech, Inc.

ACI Worldwide, Inc.

Часто сравнивают с TTEK:
TTEK с STNTTEK с ^SP400TTEK с KBRTTEK с SBGSYTTEK с ACATTEK с ATMUTTEK с SPY
Часто сравнивают с ACIW:
ACIW с VWRA.LACIW с ADYEN.ASACIW с SNPSACIW с PRTHACIW с IGMACIW с VTIACIW с MOD

Доходность на риск

TTEK vs. ACIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEK
Ранг доходности на риск TTEK: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ACIW
Ранг доходности на риск ACIW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIW: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTEK c ACIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTEKACIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.11

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
0.08

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.12

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-0.23

-0.98

TTEK vs. ACIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа ACIW равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и ACIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTEK и ACIW

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что меньше максимальной просадки ACIW в -90.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и ACIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEKACIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.89%

-90.10%

+12.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.30%

-28.25%

-10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.50%

-35.02%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.50%

-49.40%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-54.18%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.99%

-23.58%

-19.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.67%

-33.86%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.36%

15.26%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и ACIW

Tetra Tech, Inc. (TTEK) и ACI Worldwide, Inc. (ACIW) имеют волатильность 9.50% и 9.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEKACIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

9.29%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.30%

26.94%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.21%

32.82%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.09%

35.19%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.05%

35.67%

-3.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и ACIW

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как ACIW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.94%0.75%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTEK и ACIW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и ACI Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.22B
425.75M
(TTEK) Общая выручка
(ACIW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTEK и ACIW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tetra Tech, Inc. и ACI Worldwide, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
17.6%
46.3%
Активы портфеля
TTEK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 214.09M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.

ACIW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 197.29M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.

TTEK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.52M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.

ACIW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.49M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 13.5%.

TTEK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tetra Tech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.58M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

ACIW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACI Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.31M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

Часто задаваемые вопросы

TTEK and ACIW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTEK has higher volatility (9.50%) compared to ACIW (9.29%). In terms of maximum drawdown, TTEK dropped -77.89% vs ACIW's -90.10%.

ACIW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTEK и ACIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор