PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTE с UL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TTE с UL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TTE (TotalEnergies SE) and UL (The Unilever Group) are both stocks. TTE operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while UL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TTE returned 17.46%/yr vs 5.33%/yr for UL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTE и UL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TotalEnergies SE (TTE) и The Unilever Group (UL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTE показывает доходность 35.99%, что значительно выше, чем у UL с доходностью -8.35%. За последние 10 лет акции TTE превзошли акции UL по среднегодовой доходности: 17.46% против 5.33% соответственно.

TTE

1 день
0.34%
1 месяц
-3.67%
С начала года
35.99%
6 месяцев
37.38%
1 год
46.26%
3 года*
22.82%
5 лет*
24.45%
10 лет*
17.46%

UL

1 день
1.03%
1 месяц
3.45%
С начала года
-8.35%
6 месяцев
-7.70%
1 год
-14.93%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.66%
10 лет*
5.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTE и UL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTE
TotalEnergies SE		35.99%31.96%-11.58%10.48%37.55%56.52%-9.98%15.41%-2.56%12.42%
UL
The Unilever Group		-8.35%5.96%20.90%-0.17%-2.82%-7.61%9.04%12.88%-2.34%40.15%

Correlation

The correlation between TTE and UL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.12

The correlation between TTE and UL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTE:

$190.48B

UL:

$129.35B

EPS

TTE:

$6.84

UL:

€5.06

Коэффициент P/E

TTE:

12.86

UL:

10.06

Коэффициент PEG

TTE:

10.91

UL:

1.97

Коэффициент P/S

TTE:

1.05

UL:

1.09

Коэффициент P/B

TTE:

1.55

UL:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

TTE:

$183.34B

UL:

€109.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTE:

$61.59B

UL:

€90.89B

EBITDA (12 мес.)

TTE:

$37.85B

UL:

€24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TotalEnergies SE

The Unilever Group

Часто сравнивают с TTE:
TTE с SHELL.ASTTE с CVXTTE с XOMTTE с ETTE с NEETTE с STLATTE с HEN3.DE
Часто сравнивают с UL:
UL с PGUL с NSRGYUL с PMUL с VOOUL с KUL с IVZUL с TJX

Доходность на риск

TTE vs. UL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTE
Ранг доходности на риск TTE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
UL
Ранг доходности на риск UL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UL: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UL: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTE c UL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и The Unilever Group (UL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTEULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
-0.70

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-0.87

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.90

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

-0.60

+5.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.12

-1.23

+14.35

TTE vs. UL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTE на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа UL равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE и UL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTE и UL

Максимальная просадка TTE за все время составила -62.81%, что больше максимальной просадки UL в -53.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и UL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTEULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.81%

-53.55%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-25.09%

+15.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.51%

-25.09%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-26.53%

+1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.81%

-30.13%

-32.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-19.64%

+13.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.95%

-10.61%

-8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

12.20%

-8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TTE и UL

Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 5.41%, в то время как у The Unilever Group (UL) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTEULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.11%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

16.78%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.29%

21.50%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.97%

20.87%

+15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.64%

21.61%

+16.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTE и UL

Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности UL в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTE
TotalEnergies SE		4.48%9.64%9.09%4.60%8.41%27.22%10.10%6.52%4.07%4.51%4.77%5.46%
UL
The Unilever Group		3.87%3.51%3.29%3.83%3.57%3.77%3.07%3.18%3.49%2.80%3.42%3.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTE и UL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и The Unilever Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
48.90B
18.38B
(TTE) Общая выручка
(UL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TTE значения в USD, UL значения в EUR

Сравнение рентабельности TTE и UL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TotalEnergies SE и The Unilever Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
20.5%
0
Активы портфеля
TTE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

UL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 18.38B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TTE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 10.03B при выручке в 48.90B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

UL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила об операционной прибыли в 4.13B при выручке в 18.38B, что соответствует операционной рентабельности 22.5%.

TTE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 5.74B при выручке в 48.90B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

UL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Unilever Group сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 18.38B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.

Часто задаваемые вопросы

TTE and UL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UL has higher volatility (6.11%) compared to TTE (5.41%). In terms of maximum drawdown, TTE dropped -62.81% vs UL's -53.55%.

TTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTE и UL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор