PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTE с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TTE и EPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение TTE с EPD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TotalEnergies SE (TTE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTE или EPD.

Доходность

Сравнение доходности TTE и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TotalEnergies SE (TTE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTE:

-0.54

EPD:

0.94

Коэф-т Сортино

TTE:

-0.70

EPD:

1.32

Коэф-т Омега

TTE:

0.91

EPD:

1.19

Коэф-т Кальмара

TTE:

-0.54

EPD:

1.14

Коэф-т Мартина

TTE:

-1.08

EPD:

3.75

Индекс Язвы

TTE:

13.02%

EPD:

4.70%

Дневная вол-ть

TTE:

23.31%

EPD:

18.67%

Макс. просадка

TTE:

-59.76%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

TTE:

-16.90%

EPD:

-8.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTE:

$129.31B

EPD:

$66.85B

EPS

TTE:

$5.97

EPD:

$2.67

Коэффициент P/E

TTE:

9.83

EPD:

11.54

Коэффициент PEG

TTE:

9.06

EPD:

2.81

Коэффициент P/S

TTE:

0.67

EPD:

1.18

Коэффициент P/B

TTE:

1.10

EPD:

2.31

Общая выручка (12 мес.)

TTE:

$191.63B

EPD:

$56.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTE:

$31.68B

EPD:

$7.05B

EBITDA (12 мес.)

TTE:

$39.19B

EPD:

$9.58B

Доходность по периодам

С начала года, TTE показывает доходность 9.11%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 1.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TTE имеют среднегодовую доходность 7.07%, а акции EPD немного отстают с 6.83%.

TTE

С начала года

9.11%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

4.13%

1 год

-15.27%

3 года

5.82%

5 лет

16.30%

10 лет

7.07%

EPD

С начала года

1.61%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

-7.45%

1 год

15.91%

3 года

11.81%

5 лет

18.87%

10 лет

6.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TotalEnergies SE

Enterprise Products Partners L.P.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTE и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTE
Ранг риск-скорректированной доходности TTE, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTE c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTE на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTE и EPD

Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что меньше доходности EPD в 6.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTE
TotalEnergies SE		5.78%6.19%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.88%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок TTE и EPD

Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и EPD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TTE и EPD

Текущая волатильность для TotalEnergies SE (TTE) составляет 4.41%, в то время как у Enterprise Products Partners L.P. (EPD) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что TTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTE и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
47.90B
15.42B
(TTE) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TTE и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности TotalEnergies SE и Enterprise Products Partners L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20212022202320242025
29.3%
11.2%
(TTE) Валовая рентабельность
(EPD) Валовая рентабельность
TTE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TotalEnergies SE сообщила о валовой прибыли в 14.05B при выручке в 47.90B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

TTE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TotalEnergies SE сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 47.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

TTE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., TotalEnergies SE сообщила о чистой прибыли в 3.85B при выручке в 47.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.