PortfoliosLab logo
Сравнение TTE с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TTE и EPD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TTE и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TotalEnergies SE (TTE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
559.23%
3,446.12%
TTE
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTE:

-0.57

EPD:

0.87

Коэф-т Сортино

TTE:

-0.64

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

TTE:

0.92

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

TTE:

-0.51

EPD:

1.03

Коэф-т Мартина

TTE:

-0.98

EPD:

3.85

Индекс Язвы

TTE:

13.55%

EPD:

4.10%

Дневная вол-ть

TTE:

23.30%

EPD:

18.24%

Макс. просадка

TTE:

-59.76%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

TTE:

-15.10%

EPD:

-8.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTE:

$132.72B

EPD:

$67.79B

EPS

TTE:

$6.69

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

TTE:

8.96

EPD:

11.61

Коэффициент PEG

TTE:

8.87

EPD:

2.99

Коэффициент P/S

TTE:

0.68

EPD:

1.21

Коэффициент P/B

TTE:

1.13

EPD:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

TTE:

$143.73B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTE:

$25.48B

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

TTE:

$29.26B

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, TTE показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции TTE превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 6.78% против 6.13% соответственно.


TTE

С начала года

11.47%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-5.12%

1 год

-15.10%

5 лет

18.08%

10 лет

6.78%

EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.19%

5 лет

21.95%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTE и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTE
Ранг риск-скорректированной доходности TTE, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTE c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TotalEnergies SE (TTE) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TTE, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTE: -0.57
EPD: 0.87
Коэффициент Сортино TTE, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTE: -0.64
EPD: 1.22
Коэффициент Омега TTE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTE: 0.92
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара TTE, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTE: -0.51
EPD: 1.03
Коэффициент Мартина TTE, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTE: -0.98
EPD: 3.85

Показатель коэффициента Шарпа TTE на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTE и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
0.87
TTE
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTE и EPD

Дивидендная доходность TTE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности EPD в 6.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTE
TotalEnergies SE
5.66%6.19%4.67%6.21%6.10%8.97%3.64%4.75%4.29%4.47%5.06%5.21%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок TTE и EPD

Максимальная просадка TTE за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTE и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.10%
-8.77%
TTE
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности TTE и EPD

TotalEnergies SE (TTE) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что TTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.56%
11.85%
TTE
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTE и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TotalEnergies SE и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию