PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTD с IBTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTD с IBTI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TTD (The Trade Desk, Inc.) is a stock, while IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, TTD returned -23.00%/yr vs 0.01%/yr for IBTI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTD и IBTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -49.63%, что значительно ниже, чем у IBTI с доходностью 0.64%.

TTD

1 день
-1.29%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
-47.23%
С начала года
-49.63%
1 год
-76.43%
3 года*
-40.48%
5 лет*
-23.00%
10 лет*
—

IBTI

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
0.69%
С начала года
0.64%
1 год
3.24%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTD и IBTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TTD
The Trade Desk, Inc.		-49.63%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%220.39%
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF		0.64%6.15%2.52%4.65%-11.32%-3.50%3.97%

Correlation

The correlation between TTD and IBTI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Trade Desk, Inc.

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с CNCTTD с VOOTTD с AAPL
Часто сравнивают с IBTI:
IBTI с BITCIBTI с SCHDIBTI с VTEBIBTI с BILIBTI с TIPIBTI с VOOIBTI с VGIT

Доходность на риск

TTD vs. IBTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IBTI
Ранг доходности на риск IBTI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTD c IBTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTDIBTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.95

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
3.18

-5.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.39

-0.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.97

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

9.50

-10.74

TTD vs. IBTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа IBTI равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и IBTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTD и IBTI

Максимальная просадка TTD за все время составила -87.58%, что больше максимальной просадки IBTI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и IBTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTDIBTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.58%

-18.45%

-69.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.69%

-1.10%

-79.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.58%

-3.11%

-84.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.58%

-16.18%

-71.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.29%

-3.59%

-82.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.80%

-8.17%

-19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.45%

0.34%

+61.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и IBTI

The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTDIBTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

0.52%

+12.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.93%

1.15%

+40.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.17%

1.68%

+62.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.04%

4.98%

+62.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.25%

5.13%

+63.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и IBTI

TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF		3.79%3.87%3.92%3.27%1.70%0.90%0.56%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTD and IBTI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTD has higher volatility (12.99%) compared to IBTI (0.52%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -87.58% vs IBTI's -18.45%.

IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTD и IBTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор