PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTD с IBTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTD с IBTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTD (The Trade Desk, Inc.) is a stock, while IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index. Over the past 5 years, TTD returned -18.58%/yr vs 0.19%/yr for IBTI. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTD и IBTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -45.84%, что значительно ниже, чем у IBTI с доходностью 0.31%.

TTD

1 день
-2.56%
1 месяц
-14.69%
С начала года
-45.84%
6 месяцев
-46.75%
1 год
-72.37%
3 года*
-34.82%
5 лет*
-18.58%
10 лет*
—

IBTI

1 день
-0.05%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.59%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTD и IBTI

2026 (YTD)202520242023202220212020
TTD
The Trade Desk, Inc.		-45.84%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%178.85%
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF		0.31%6.15%2.52%4.65%-11.32%-3.50%3.65%

Correlation

The correlation between TTD and IBTI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2020 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Trade Desk, Inc.

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с CNCTTD с VOOTTD с AAPL
Часто сравнивают с IBTI:
IBTI с SCHDIBTI с BITCIBTI с BILIBTI с VTEBIBTI с TIPIBTI с VOOIBTI с VGIT

Доходность на риск

TTD vs. IBTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IBTI
Ранг доходности на риск IBTI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTD c IBTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTDIBTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
2.05

-3.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.95
3.37

-5.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.41

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.28

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

11.08

-12.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTD vs. IBTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа IBTI равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и IBTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTDIBTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.13

2.05

-3.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.04

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.04

+0.28

Просадки

Сравнение просадок TTD и IBTI

Максимальная просадка TTD за все время составила -85.60%, что больше максимальной просадки IBTI в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и IBTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTDIBTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.60%

-18.45%

-67.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.62%

-1.10%

-76.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.60%

-3.24%

-82.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.60%

-16.18%

-69.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.26%

-3.91%

-81.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.12%

-8.26%

-18.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.37%

0.32%

+55.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и IBTI

The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTDIBTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

0.37%

+18.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.79%

1.06%

+39.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.16%

1.76%

+62.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.33%

5.02%

+62.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.48%

5.17%

+63.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и IBTI

TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF		3.81%3.87%3.92%3.27%1.70%0.90%0.56%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTD and IBTI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTD has higher volatility (19.09%) compared to IBTI (0.37%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -85.60% vs IBTI's -18.45%.

IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTD и IBTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор