Сравнение IBTI с BITC
IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both exchange-traded funds - IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index, while BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. IBTI is passively managed, while BITC is actively managed. Over the past 3 years, IBTI returned 3.94%/yr vs 29.65%/yr for BITC. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBTI charges 0.07%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности IBTI и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTI показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью 0.52%.
IBTI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -6.07%
- 6 месяцев
- -4.95%
- С начала года
- 0.52%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 29.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTI и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.64% | 6.15% | 2.52% | 1.79% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 0.52% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between IBTI and BITC is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTI vs. BITC — Ранг доходности на риск
IBTI
BITC
Сравнение IBTI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTI | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.80 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.89 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | -1.23 | +10.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBTI и BITC
Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -38.51% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -27.89% | +26.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.11% | -38.51% | +35.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -30.91% | +27.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -16.80% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 20.05% | -19.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTI и BITC
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) составляет 0.52%, в то время как у Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что IBTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 7.99% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.15% | 19.23% | -18.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 24.93% | -23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 46.02% | -41.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 46.02% | -40.89% |
Сравнение комиссий IBTI и BITC
IBTI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTI и BITC
Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности BITC в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.34% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.79% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
IBTI and BITC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (7.99%) compared to IBTI (0.52%). In terms of maximum drawdown, IBTI dropped -18.45% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, BITC leads with 29.65% vs 3.94% for IBTI. On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTI has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 29.65% return vs 3.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
IBTI has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 3.34% for BITC.
IBTI is categorized as Government Bonds, while BITC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.07% for IBTI and 0.88% for BITC.
IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTI и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор