PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTI с BITC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTI с BITC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC).

IBTI и BITC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2028 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. BITC - это активно управляемый фонд от Bitwise. Фонд был запущен 20 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBTI и BITC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTI и BITC

2026 (YTD)202520242023
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF		0.21%6.15%2.52%2.43%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		-0.39%-20.46%97.86%42.29%

Доходность по периодам

С начала года, IBTI показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью -0.39%.

IBTI

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.93%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.41%
10 лет*
—

BITC

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-17.21%
1 год
-9.45%
3 года*
30.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF

Часто сравнивают с IBTI:
IBTI с SCHDIBTI с VTEBIBTI с BILIBTI с TIPIBTI с VGITIBTI с VOOIBTI с IEI
Часто сравнивают с BITC:
BITC с IBITBITC с BTC-USDBITC с BITOBITC с BITSBITC с BITBBITC с HODLBITC с MAXI

Сравнение комиссий IBTI и BITC

IBTI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.

BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBTI vs. BITC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTI
Ранг доходности на риск IBTI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BITC
Ранг доходности на риск BITC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITC: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTI c BITC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTIBITCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

-0.36

+2.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

-0.33

+3.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.95

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.27

-0.36

+3.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.82

-0.58

+11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTI vs. BITC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTI на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа BITC равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTI и BITC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTIBITCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.36

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.64

-0.60

Корреляция

Корреляция между IBTI и BITC составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTI и BITC

Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности BITC в 3.38%

TTM202520242023202220212020
IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF		3.83%3.87%3.92%3.27%1.70%0.90%0.56%
BITC
Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF		3.38%3.36%42.68%5.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBTI и BITC

Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и BITC.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTIBITCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.45%

-38.51%

+20.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.24%

-26.51%

+25.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-31.54%

+27.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-15.81%

+7.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

16.53%

-16.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTI и BITC

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) составляет 0.65%, в то время как у Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что IBTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTIBITCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

12.07%

-11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

19.16%

-18.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18%

26.66%

-24.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.04%

47.60%

-42.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.24%

47.60%

-42.36%