Сравнение IBTI с BITC
IBTI (iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both exchange-traded funds - IBTI is a Government Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Treasury Index, while BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. IBTI is passively managed, while BITC is actively managed. Over the past 3 years, IBTI returned 3.75%/yr vs 39.11%/yr for BITC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IBTI charges 0.07%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности IBTI и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTI показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 6.94%.
IBTI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 39.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBTI и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.40% | 6.15% | 2.52% | 2.43% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 6.94% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
Correlation
The correlation between IBTI and BITC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTI vs. BITC — Ранг доходности на риск
IBTI
BITC
Сравнение IBTI c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTI | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.89 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.57 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | -0.82 | +11.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | -0.59 | +2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.68 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок IBTI и BITC
Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -38.51% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -26.51% | +25.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.24% | -38.51% | +35.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -26.50% | +22.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -16.38% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 18.41% | -18.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTI и BITC
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) составляет 0.38%, в то время как у Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что IBTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTI | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 5.92% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.06% | 19.98% | -18.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76% | 25.54% | -23.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.01% | 46.63% | -41.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 46.63% | -41.46% |
Сравнение комиссий IBTI и BITC
IBTI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTI и BITC
Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.81% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
IBTI and BITC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITC has higher volatility (5.92%) compared to IBTI (0.38%). In terms of maximum drawdown, IBTI dropped -18.45% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, BITC leads with 39.11% vs 3.75% for IBTI. On fees, IBTI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTI has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 39.11% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
IBTI has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.14% for BITC.
IBTI is categorized as Government Bonds, while BITC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: iShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.07% for IBTI and 0.88% for BITC.
IBTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBTI и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор