- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 25 февр. 2020 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE 2028 Maturity US Treasury Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $2B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции IBTI — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IBTI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,001.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) показал доход в 0.64% с начала года и 3.24% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IBTI по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2020 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IBTI закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.67% | -0.62% | 0.14% | 0.04% | 0.11% | 0.13% | 0.64% | |||||
| 2025 | 0.39% | 1.25% | 0.57% | 1.20% | -0.43% | 0.74% | -0.19% | 1.15% | 0.16% | 0.41% | 0.54% | 0.22% | 6.15% |
| 2024 | 0.34% | -1.36% | 0.40% | -1.54% | 1.19% | 0.91% | 1.94% | 1.18% | 0.93% | -1.65% | 0.47% | -0.24% | 2.52% |
| 2023 | 2.42% | -2.38% | 3.01% | 0.72% | -0.91% | -1.24% | -0.04% | 0.03% | -1.20% | -0.50% | 2.57% | 2.25% | 4.65% |
| 2022 | -1.79% | -0.36% | -3.38% | -2.93% | 0.80% | -0.89% | 2.18% | -3.14% | -3.42% | -0.76% | 2.75% | -0.77% | -11.32% |
| 2021 | -0.80% | -2.11% | -1.83% | 0.92% | 0.47% | 0.41% | 1.58% | -0.37% | -1.27% | -0.79% | 0.64% | -0.35% | -3.50% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF has an annualized alpha of 0.83%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 2020.
- This ETF participated in 17.25% of S&P 500 Index downside but only 6.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.83%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 6.89%
- Участие в снижении
- 17.25%
Комиссия
Комиссия IBTI составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IBTI имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBTI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.24 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 9.71 | -0.21 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.87 | $0.86 | $0.73 | $0.37 | $0.23 | $0.15 |
Дивидендный доход | 3.79% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.41 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.14 | $0.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.14 | $0.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 18.45%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF составляет 3.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.45%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 11moавг. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-4.63%март 2020 г. | 8d | 14d | 22dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-1.69%июнь 2020 г. | 1mo 15d | 1mo 9d | 2mo 24dапр. 2020 г. - июль 2020 г. | — |
-0.94%апр. 2020 г. | 2d | 7d | 9dапр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-0.21%апр. 2020 г. | 0s | 3d | 3dапр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| IBTI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -56.78% | +38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -9.10% | +8.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.11% | -18.90% | +15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -25.43% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -1.00% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -10.70% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.09% | -1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IBTI
Добавьте iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IBTI