Сравнение IBTI с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
IBTI и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2028 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTI и TIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTI и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.21% | 6.15% | 2.52% | 4.65% | -11.32% | -3.50% | 3.65% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.41% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 7.53% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTI показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью 0.41%.
IBTI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
TIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTI и TIP
IBTI берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTI vs. TIP — Ранг доходности на риск
IBTI
TIP
Сравнение IBTI c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTI | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.67 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 0.93 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.12 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.03 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 2.99 | +7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTI | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.67 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.20 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.57 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между IBTI и TIP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTI и TIP
Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности TIP в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.83% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.80% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок IBTI и TIP
Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и TIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTI | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -14.57% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -2.74% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -14.51% | -1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -1.36% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -3.46% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.94% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTI и TIP
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) составляет 0.65%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что IBTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTI | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.41% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 2.35% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 4.15% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 6.22% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 5.75% | -0.51% |