Сравнение IBTI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IBTI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2028 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBTI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBTI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 0.21% | 6.15% | 2.52% | 4.65% | -11.32% | -3.50% | 3.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 28.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IBTI показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
IBTI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTI и VOO
IBTI берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBTI vs. VOO — Ранг доходности на риск
IBTI
VOO
Сравнение IBTI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.01 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.53 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.55 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | 7.31 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.01 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.71 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.83 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между IBTI и VOO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTI и VOO
Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.83% | 3.87% | 3.92% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IBTI и VOO
Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBTI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.45% | -33.99% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.24% | -11.98% | +10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -24.52% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -5.55% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -3.72% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 2.55% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTI и VOO
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IBTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBTI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 5.34% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 9.47% | -8.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18% | 18.11% | -15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.04% | 16.82% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.24% | 17.99% | -12.75% |