Сравнение IBTI с VTEB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).
IBTI и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2028 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTI или VTEB.
Основные характеристики
| IBTI | VTEB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.55% | -0.37% |
| Дох-ть за 1 год | 0.31% | 3.11% |
| Дох-ть за 3 года | -2.60% | -0.59% |
| Коэф-т Шарпа | -0.01 | 0.73 |
| Дневная вол-ть | 5.00% | 4.28% |
| Макс. просадка | -18.45% | -17.00% |
| Current Drawdown | -12.46% | -3.13% |
Корреляция
Корреляция между IBTI и VTEB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBTI и VTEB
С начала года, IBTI показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью -0.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTI и VTEB
IBTI берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTI c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTI и VTEB
Дивидендная доходность IBTI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VTEB в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | 3.63% | 3.27% | 1.70% | 0.90% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 2.95% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок IBTI и VTEB
Максимальная просадка IBTI за все время составила -18.45%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTI и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTI и VTEB
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что IBTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.