Сравнение TTC с SCHD

С начала года, TTC показывает доходность 19.27%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции TTC уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.43% против 12.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toro Company (TTC) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TTC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTC и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TTC и SCHD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

Максимальная просадка TTC за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTC и SCHD.

The Toro Company (TTC) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что TTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.