PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toro Company (TTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности TTC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toro Company (TTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTC
The Toro Company		19.27%0.34%-15.16%-13.97%14.88%6.48%20.66%44.40%-13.13%17.90%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, TTC показывает доходность 19.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TTC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.43% против 14.14% соответственно.

TTC

1 день
0.05%
1 месяц
-6.38%
С начала года
19.27%
6 месяцев
24.84%
1 год
31.40%
3 года*
-3.83%
5 лет*
-0.83%
10 лет*
9.43%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toro Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TTC:
TTC с XSHDTTC с UNHTTC с SPYTTC с VOOGTTC с TOPTTTC с SCHDTTC с GDE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TTC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTC
Ранг доходности на риск TTC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toro Company (TTC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.53

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.55

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.36

7.31

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTC на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.71

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.79

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.83

-0.33

Корреляция

Корреляция между TTC и VOO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTC и VOO

Дивидендная доходность TTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTC
The Toro Company		1.65%1.94%1.82%1.44%1.10%1.09%1.07%1.16%1.48%1.11%1.12%1.44%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок TTC и VOO

Максимальная просадка TTC за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

TTCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.48%

-33.99%

-32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-11.98%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.32%

-24.52%

-18.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.32%

-33.99%

-9.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.90%

-5.55%

-9.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-3.72%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.13%

2.55%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TTC и VOO

The Toro Company (TTC) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.34%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

9.47%

+8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.47%

18.11%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.35%

16.82%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

17.99%

+8.35%