Сравнение TTC с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toro Company (TTC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TTC и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTC и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TTC The Toro Company | 19.27% | 0.34% | -15.16% | -13.97% | 34.10% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, TTC показывает доходность 19.27%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
TTC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 24.84%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 9.43%
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTC vs. GDE — Ранг доходности на риск
TTC
GDE
Сравнение TTC c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toro Company (TTC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTC | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.95 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.47 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.77 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 10.77 | -6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.95 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.13 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между TTC и GDE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTC и GDE
Дивидендная доходность TTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTC The Toro Company | 1.65% | 1.94% | 1.82% | 1.44% | 1.10% | 1.09% | 1.07% | 1.16% | 1.48% | 1.11% | 1.12% | 1.44% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTC и GDE
Максимальная просадка TTC за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTC и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.48% | -32.01% | -34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -22.66% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -16.07% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -7.75% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 5.84% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTC и GDE
Текущая волатильность для The Toro Company (TTC) составляет 5.76%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что TTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 12.02% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 25.26% | -7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 32.25% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.35% | 26.19% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 26.19% | +0.15% |