PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTC с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTC с TOPT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toro Company (TTC) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT).

TOPT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Top 20 Select Index. Фонд был запущен 23 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TTC и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toro Company (TTC) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTC и TOPT

2026 (YTD)20252024
TTC
The Toro Company		19.20%0.34%-1.97%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		-8.27%20.35%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, TTC показывает доходность 19.20%, что значительно выше, чем у TOPT с доходностью -8.27%.

TTC

1 день
2.22%
1 месяц
-5.08%
С начала года
19.20%
6 месяцев
24.38%
1 год
31.00%
3 года*
-3.84%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
9.43%

TOPT

1 день
3.55%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-5.85%
1 год
20.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toro Company

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с TTC:
TTC с XSHDTTC с UNHTTC с VOOTTC с SPYTTC с VOOGTTC с SCHDTTC с GDE
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG

Доходность на риск

TTC vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTC
Ранг доходности на риск TTC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTC c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toro Company (TTC) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTCTOPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.00

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.59

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.60

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.32

5.87

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTC vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTC на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOPT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTC и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTCTOPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.00

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.54

-0.04

Корреляция

Корреляция между TTC и TOPT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTC и TOPT

Дивидендная доходность TTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности TOPT в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTC
The Toro Company		1.65%1.94%1.82%1.44%1.10%1.09%1.07%1.16%1.48%1.11%1.12%1.44%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.42%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTC и TOPT

Максимальная просадка TTC за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTC и TOPT.

Загрузка...

Показатели просадок

TTCTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.48%

-21.21%

-45.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-13.13%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-10.05%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.28%

-3.66%

-11.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

3.59%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TTC и TOPT

The Toro Company (TTC) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) имеют волатильность 5.81% и 5.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTCTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.86%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

10.59%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.48%

20.69%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.37%

20.47%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

20.47%

+5.87%