Сравнение TTC с XSHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toro Company (TTC) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD).
XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTC или XSHD.
Основные характеристики
| TTC | XSHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -13.45% | -2.74% |
| Дох-ть за 1 год | -4.10% | 6.85% |
| Дох-ть за 3 года | -5.61% | -7.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.87% | -3.06% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 0.42 |
| Коэф-т Сортино | 0.06 | 0.72 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.12 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | -0.34 | 1.09 |
| Индекс Язвы | 10.62% | 7.09% |
| Дневная вол-ть | 31.59% | 18.27% |
| Макс. просадка | -66.48% | -49.52% |
| Текущая просадка | -27.45% | -23.61% |
Корреляция
Корреляция между TTC и XSHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TTC и XSHD
С начала года, TTC показывает доходность -13.45%, что значительно ниже, чем у XSHD с доходностью -2.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TTC c XSHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toro Company (TTC) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTC и XSHD
Дивидендная доходность TTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности XSHD в 7.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTC The Toro Company | 1.75% | 1.44% | 1.10% | 1.09% | 1.07% | 1.16% | 1.48% | 1.11% | 1.12% | 1.44% | 1.33% | 0.97% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 7.26% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTC и XSHD
Максимальная просадка TTC за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки XSHD в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTC и XSHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TTC и XSHD
The Toro Company (TTC) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что TTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.