Сравнение TTC с XSHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Toro Company (TTC) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD).
XSHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TTC и XSHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTC и XSHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTC The Toro Company | 19.27% | 0.34% | -15.16% | -13.97% | 14.88% | 6.48% | 20.66% | 44.40% | -13.13% | 17.90% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 4.04% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TTC показывает доходность 19.27%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 4.04%.
TTC
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.38%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 24.84%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- -3.83%
- 5 лет*
- -0.83%
- 10 лет*
- 9.43%
XSHD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- -1.19%
- 5 лет*
- -4.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTC vs. XSHD — Ранг доходности на риск
TTC
XSHD
Сравнение TTC c XSHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toro Company (TTC) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTC | XSHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.00 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 0.13 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.02 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.02 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 0.05 | +4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTC | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.00 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.26 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.05 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между TTC и XSHD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTC и XSHD
Дивидендная доходность TTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности XSHD в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTC The Toro Company | 1.65% | 1.94% | 1.82% | 1.44% | 1.10% | 1.09% | 1.07% | 1.16% | 1.48% | 1.11% | 1.12% | 1.44% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.68% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTC и XSHD
Максимальная просадка TTC за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTC и XSHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTC | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.48% | -49.53% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -12.98% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.32% | -36.84% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -27.55% | +12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -16.20% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 4.69% | +2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTC и XSHD
The Toro Company (TTC) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что TTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTC | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.65% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 10.55% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 18.01% | +11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.35% | 18.99% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 22.38% | +3.96% |