Сравнение TTC с XSHD
TTC (The Toro Company) is a stock, while XSHD (Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF) is Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend Index. Over the past 5 years, TTC returned -1.35%/yr vs -5.26%/yr for XSHD. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TTC и XSHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTC показывает доходность 16.03%, что значительно выше, чем у XSHD с доходностью 6.99%.
TTC
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 16.03%
- 6 месяцев
- 28.87%
- 1 год
- 20.99%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 9.00%
XSHD
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 6.99%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 6.80%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTC и XSHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTC The Toro Company | 16.03% | 0.34% | -15.16% | -13.97% | 14.88% | 6.48% | 20.66% | 44.40% | -13.13% | 17.90% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 6.99% | -6.41% | -5.25% | 3.00% | -19.48% | 18.31% | -13.55% | 17.91% | -7.86% | 1.52% |
Correlation
The correlation between TTC and XSHD is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г. | 0.52 |
The correlation between TTC and XSHD has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTC vs. XSHD — Ранг доходности на риск
TTC
XSHD
Сравнение TTC c XSHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toro Company (TTC) и Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTC | XSHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.65 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 1.75 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTC | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.46 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.28 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | -0.03 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок TTC и XSHD
Максимальная просадка TTC за все время составила -66.48%, что больше максимальной просадки XSHD в -49.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTC и XSHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTC | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.48% | -49.53% | -16.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.22% | -10.51% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.65% | -20.77% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.32% | -36.84% | -6.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.21% | -25.49% | +8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.28% | -16.36% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 3.89% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTC и XSHD
The Toro Company (TTC) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF (XSHD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что TTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTC | XSHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | 3.52% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 9.77% | +8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.26% | 14.77% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 18.88% | +9.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 22.24% | +4.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTC и XSHD
Дивидендная доходность TTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности XSHD в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTC The Toro Company | 1.69% | 1.94% | 1.82% | 1.44% | 1.10% | 1.09% | 1.07% | 1.16% | 1.48% | 1.11% | 1.12% | 1.44% |
XSHD Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF | 5.40% | 6.45% | 7.25% | 7.62% | 6.77% | 3.86% | 5.55% | 4.88% | 5.49% | 4.11% | 0.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTC and XSHD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTC has higher volatility (5.77%) compared to XSHD (3.52%). In terms of maximum drawdown, TTC dropped -66.48% vs XSHD's -49.53%.
TTC currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTC и XSHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор