Сравнение TTAC с SGRT
TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTAC и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTAC показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 49.54%.
TTAC
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 17.44%
- 6 месяцев
- 15.06%
- 1 год
- 21.06%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 49.54%
- 6 месяцев
- 44.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTAC и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 17.44% | 4.18% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 49.54% | 26.83% |
Correlation
The correlation between TTAC and SGRT is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTAC vs. SGRT — Ранг доходности на риск
TTAC
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TTAC c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTAC | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTAC и SGRT
Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTAC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -17.87% | -17.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -2.68% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.23% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAC и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTAC | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 35.38% | -19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 35.38% | -18.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.76% | 35.38% | -16.62% |
Сравнение комиссий TTAC и SGRT
И TTAC, и SGRT имеют комиссию равную 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAC и SGRT
Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 0.54% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
TTAC and SGRT have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TTAC and SGRT have the same expense ratio: 0.59% per year.
TTAC has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.11% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для TTAC и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор