PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с PFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TTAC is actively managed, while PFM is passively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 12.77%/yr vs 10.63%/yr for PFM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 8.18%.

TTAC

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и PFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.23%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%10.98%

Correlation

The correlation between TTAC and PFM is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.85

The correlation between TTAC and PFM shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTAC и PFM

Секторы
TTAC
PFM

Технологии

29.5%
24.7%

Финансовые услуги

14.5%
18.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
4.0%

Здравоохранение

11.9%
14.9%

Промышленность

9.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
12.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
1.1%

Энергетика

2.6%
4.7%

Сырьевые материалы

2.3%
3.0%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Коммунальные услуги

-

4.2%

Технологии

TTAC
29.5%
PFM
24.7%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
PFM
18.5%

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
PFM
4.0%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
PFM
14.9%

Промышленность

TTAC
9.0%
PFM
11.1%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
PFM
12.0%

Коммуникационные услуги

TTAC
6.1%
PFM
1.1%

Энергетика

TTAC
2.6%
PFM
4.7%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
PFM
3.0%

Недвижимость

TTAC
2.0%
PFM
2.0%

Коммунальные услуги

TTAC

-

PFM
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с DSTLTTAC с VFLO
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

TTAC vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTACPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.09

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.07

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.78

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

11.28

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAC vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTACPFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.09

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.53

+0.26

Просадки

Сравнение просадок TTAC и PFM

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-53.21%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-7.09%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-14.50%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-17.81%

-4.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.23%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-6.94%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.75%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и PFM

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.04%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

7.13%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

9.47%

+5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

13.54%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

15.21%

+3.50%

Сравнение комиссий TTAC и PFM

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и PFM

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PFM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and PFM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (4.48%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, TTAC leads with 12.77% vs 10.63% for PFM. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTAC has performed better with a 12.77% return vs 10.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

PFM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.53% for TTAC.

They also come from different issuers: TrimTabs and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор