PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TTAC is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 12.77%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

TTAC

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%13.30%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between TTAC and MFUS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.88

The correlation between TTAC and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAC и MFUS

Секторы
TTAC
MFUS

Технологии

29.5%
21.8%

Финансовые услуги

14.5%
12.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.6%

Здравоохранение

11.9%
13.5%

Промышленность

9.0%
12.6%

Потребительский защитный сектор

8.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.3%

Энергетика

2.6%
7.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.8%

Недвижимость

2.0%
1.8%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

TTAC
29.5%
MFUS
21.8%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
MFUS
12.6%

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
MFUS
10.6%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
MFUS
13.5%

Промышленность

TTAC
9.0%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
MFUS
10.3%

Коммуникационные услуги

TTAC
6.1%
MFUS
5.3%

Энергетика

TTAC
2.6%
MFUS
7.0%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
MFUS
2.8%

Недвижимость

TTAC
2.0%
MFUS
1.8%

Коммунальные услуги

TTAC

-

MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с DSTLTTAC с VFLO
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

TTAC vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTACMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.63

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.77

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.41

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

18.13

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAC vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTACMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.63

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.79

0.00

Просадки

Сравнение просадок TTAC и MFUS

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-35.21%

+0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-6.39%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-15.39%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-18.22%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.00%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.55%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и MFUS

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.19%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

8.22%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

10.72%

+4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.03%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

17.35%

+1.36%

Сравнение комиссий TTAC и MFUS

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и MFUS

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and MFUS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (4.48%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 12.77% for TTAC. On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.53% for TTAC.

They also come from different issuers: TrimTabs and PIMCO. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор