PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с ILCG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TTAC is actively managed, while ILCG is passively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 12.38%/yr vs 12.73%/yr for ILCG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.44%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 9.34%.

TTAC

1 день
1.50%
1 месяц
1.63%
С начала года
17.44%
6 месяцев
15.06%
1 год
21.06%
3 года*
18.76%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

ILCG

1 день
0.22%
1 месяц
-2.90%
С начала года
9.34%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.99%
3 года*
24.25%
5 лет*
12.73%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и ILCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.44%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.11%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		9.34%16.71%32.82%40.41%-31.75%24.33%38.56%33.22%2.06%9.98%

Correlation

The correlation between TTAC and ILCG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.87

The correlation between TTAC and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAC и ILCG

Секторы
TTAC
ILCG

Технологии

29.5%
53.1%

Финансовые услуги

14.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.1%

Здравоохранение

11.9%
5.2%

Промышленность

9.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

8.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
13.5%

Энергетика

2.6%
0.4%

Сырьевые материалы

2.3%
1.0%

Недвижимость

2.0%
1.3%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Технологии

TTAC
29.5%
ILCG
53.1%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
ILCG
5.5%

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
ILCG
10.1%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
ILCG
5.2%

Промышленность

TTAC
9.0%
ILCG
7.7%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
ILCG
1.4%

Коммуникационные услуги

TTAC
6.1%
ILCG
13.5%

Энергетика

TTAC
2.6%
ILCG
0.4%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
ILCG
1.0%

Недвижимость

TTAC
2.0%
ILCG
1.3%

Коммунальные услуги

TTAC

-

ILCG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с DSTLTTAC с BDGSTTAC с VFLO
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

TTAC vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTACILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.14

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.59

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.28

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

4.38

+5.00

TTAC vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILCG равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAC и ILCG

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-52.98%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-15.65%

+8.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-23.10%

+3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-35.38%

+13.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-5.47%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.21%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

4.57%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и ILCG

Текущая волатильность для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) составляет 6.50%, в то время как у iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что TTAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.70%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

14.44%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

17.60%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

22.22%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

21.62%

-2.86%

Сравнение комиссий TTAC и ILCG

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и ILCG

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности ILCG в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.42%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.54%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and ILCG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILCG has higher volatility (7.70%) compared to TTAC (6.50%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs ILCG's -52.98%.

On 5-year performance, ILCG leads with 12.73% vs 12.38% for TTAC. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TTAC has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILCG has performed better with a 12.73% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

TTAC has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.42% for ILCG.

They also come from different issuers: TrimTabs and iShares. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.04% for ILCG.

TTAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор