PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TTAC is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 12.77%/yr vs 15.86%/yr for HLAL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.63%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

TTAC

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%3.59%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%30.13%-17.56%28.64%24.65%10.96%

Correlation

The correlation between TTAC and HLAL is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between TTAC and HLAL shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTAC и HLAL

Секторы
TTAC
HLAL

Технологии

29.5%
50.4%

Финансовые услуги

14.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
5.6%

Здравоохранение

11.9%
10.5%

Промышленность

9.0%
4.6%

Потребительский защитный сектор

8.0%
2.9%

Коммуникационные услуги

6.1%
16.7%

Энергетика

2.6%
4.5%

Сырьевые материалы

2.3%
2.5%

Недвижимость

2.0%
0.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

TTAC
29.5%
HLAL
50.4%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
HLAL
0.0%

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
HLAL
5.6%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
HLAL
10.5%

Промышленность

TTAC
9.0%
HLAL
4.6%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
HLAL
2.9%

Коммуникационные услуги

TTAC
6.1%
HLAL
16.7%

Энергетика

TTAC
2.6%
HLAL
4.5%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
HLAL
2.5%

Недвижимость

TTAC
2.0%
HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

TTAC

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с DSTLTTAC с VFLO
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

TTAC vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTACHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
3.33

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.62

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.59

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.30

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

19.85

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAC vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTACHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.33

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.89

-0.11

Просадки

Сравнение просадок TTAC и HLAL

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-33.57%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-10.20%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-21.67%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-23.18%

+1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-5.00%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.20%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и HLAL

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.70%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.95%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

13.17%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.60%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

20.21%

-1.50%

Сравнение комиссий TTAC и HLAL

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и HLAL

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and HLAL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (4.48%) compared to HLAL (3.70%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs HLAL's -33.57%.

On 5-year performance, HLAL leads with 15.86% vs 12.77% for TTAC. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HLAL has performed better with a 15.86% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

TTAC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.44% for HLAL.

They also come from different issuers: TrimTabs and Wahed. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор