Сравнение TTAC с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
TTAC и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TTAC и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTAC и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | -0.10% | 8.07% | 18.26% | 22.97% | -14.60% | 30.66% | 18.30% | 26.03% | -6.26% | 15.23% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 11.62% |
Доходность по периодам
С начала года, TTAC показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%.
TTAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTAC и FTCS
TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
TTAC vs. FTCS — Ранг доходности на риск
TTAC
FTCS
Сравнение TTAC c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAC | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.34 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.60 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 0.63 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 2.42 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.34 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TTAC и FTCS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAC и FTCS
Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 0.63% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок TTAC и FTCS
Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTAC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -53.64% | +18.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -9.38% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -20.93% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -6.42% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -6.93% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.42% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAC и FTCS
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTAC | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 3.20% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 7.06% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 13.60% | +6.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 13.14% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 15.54% | +3.23% |