PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с FPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TTAC is actively managed, while FPX is passively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 12.77%/yr vs 10.31%/yr for FPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TTAC показывает доходность 17.63%, а FPX немного выше – 18.28%.

TTAC

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.23%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%13.19%

Correlation

The correlation between TTAC and FPX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.84

The correlation between TTAC and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAC и FPX

Секторы
TTAC
FPX

Технологии

29.5%
29.8%

Финансовые услуги

14.5%
3.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
3.5%

Здравоохранение

11.9%
16.1%

Промышленность

9.0%
20.0%

Потребительский защитный сектор

8.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.0%

Энергетика

2.6%
4.4%

Сырьевые материалы

2.3%
3.3%

Недвижимость

2.0%
4.2%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

TTAC
29.5%
FPX
29.8%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
FPX
3.0%

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
FPX
3.5%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
FPX
16.1%

Промышленность

TTAC
9.0%
FPX
20.0%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
FPX
2.3%

Коммуникационные услуги

TTAC
6.1%
FPX
7.0%

Энергетика

TTAC
2.6%
FPX
4.4%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
FPX
3.3%

Недвижимость

TTAC
2.0%
FPX
4.2%

Коммунальные услуги

TTAC

-

FPX
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с DSTLTTAC с VFLO
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

TTAC vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTACFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.71

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.24

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.21

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

10.40

-0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAC vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTACFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.39

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.57

+0.22

Просадки

Сравнение просадок TTAC и FPX

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-56.29%

+21.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-12.28%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-30.88%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-43.14%

+21.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-11.34%

+6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.78%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и FPX

Текущая волатильность для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) составляет 4.48%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что TTAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.22%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

17.11%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

23.10%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

26.49%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

24.28%

-5.57%

Сравнение комиссий TTAC и FPX

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и FPX

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности FPX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and FPX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (6.22%) compared to TTAC (4.48%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs FPX's -56.29%.

On 5-year performance, TTAC leads with 12.77% vs 10.31% for FPX. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, TTAC has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTAC has performed better with a 12.77% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

TTAC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.49% for FPX.

They also come from different issuers: TrimTabs and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.57% for FPX.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор