Сравнение TTAC с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
TTAC и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TTAC и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTAC и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | -0.10% | 8.07% | 18.26% | 22.97% | -14.60% | 30.66% | 18.30% | 26.03% | -6.26% | 15.23% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -2.88% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 13.19% |
Доходность по периодам
С начала года, TTAC показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -2.88%.
TTAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -4.25%
- 1 год
- 42.94%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTAC и FPX
TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
TTAC vs. FPX — Ранг доходности на риск
TTAC
FPX
Сравнение TTAC c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAC | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.47 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.04 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.99 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 10.16 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAC | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.47 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.23 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.52 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TTAC и FPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAC и FPX
Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности FPX в 0.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 0.63% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.59% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок TTAC и FPX
Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTAC | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -56.29% | +21.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.19% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -43.14% | +21.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -8.22% | +3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -11.43% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.18% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAC и FPX
Текущая волатильность для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) составляет 6.40%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что TTAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTAC | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 9.13% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 18.62% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 29.34% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 26.54% | -9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 24.17% | -5.40% |