PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTAC с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Grizzle Growth ETF (DARP).

TTAC и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TTAC и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTAC и DARP

2026 (YTD)202520242023
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		-0.10%8.07%18.26%8.72%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

TTAC

1 день
3.03%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
-0.80%
1 год
12.02%
3 года*
14.18%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с SPYTTAC с BDGSTTAC с USMVTTAC с DSTL
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий TTAC и DARP

TTAC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Доходность на риск

TTAC vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTACDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.19

-1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

2.73

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.97

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

16.42

-11.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAC vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTACDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.19

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.11

-0.42

Корреляция

Корреляция между TTAC и DARP составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и DARP

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что больше доходности DARP в 0.42%

TTM202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.63%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTAC и DARP

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

TTACDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-30.27%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-15.92%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-9.09%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-4.84%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.85%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и DARP

Текущая волатильность для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) составляет 6.40%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что TTAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTACDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

9.51%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

19.28%

-7.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.81%

29.51%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

26.42%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

26.42%

-7.65%