PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с CCOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 12.83%/yr vs -2.38%/yr for CCOR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TTAC charges 0.59%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -2.83%.

TTAC

1 день
0.27%
1 месяц
4.06%
С начала года
17.95%
6 месяцев
17.10%
1 год
20.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.92%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-4.10%
1 год
-5.09%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.95%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.23%
CCOR
Core Alternative ETF		-2.83%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%4.29%

Correlation

The correlation between TTAC and CCOR is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.24

The correlation between TTAC and CCOR shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTAC и CCOR

Секторы
TTAC
CCOR

Технологии

29.5%
16.2%

Финансовые услуги

14.5%
17.7%

Потребительский циклический сектор

12.7%
9.4%

Здравоохранение

11.9%
10.8%

Промышленность

9.0%
9.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
6.8%

Коммуникационные услуги

6.1%
8.7%

Энергетика

2.6%
7.2%

Сырьевые материалы

2.3%
5.1%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Технологии

TTAC
29.5%
CCOR
16.2%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
CCOR
17.7%

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
CCOR
9.4%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
CCOR
10.8%

Промышленность

TTAC
9.0%
CCOR
9.2%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
CCOR
6.8%

Коммуникационные услуги

TTAC
6.1%
CCOR
8.7%

Энергетика

TTAC
2.6%
CCOR
7.2%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
CCOR
5.1%

Недвижимость

TTAC
2.0%
CCOR
2.8%

Коммунальные услуги

TTAC

-

CCOR
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с DSTLTTAC с VFLO
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

TTAC vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTACCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
-0.73

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
-0.97

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.89

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

-0.58

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

-1.34

+10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAC vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTACCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

-0.73

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.22

+0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.12

+0.66

Просадки

Сравнение просадок TTAC и CCOR

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-22.99%

-11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.75%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-12.31%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-22.99%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.29%

+19.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-7.29%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.80%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и CCOR

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.05%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

5.05%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

6.99%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

11.10%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

10.75%

+7.96%

Сравнение комиссий TTAC и CCOR

TTAC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и CCOR

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности CCOR в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.10%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and CCOR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (4.02%) compared to CCOR (2.05%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, TTAC leads with 12.83% vs -2.38% for CCOR. On fees, TTAC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTAC has performed better with a 12.83% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTAC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.53% for TTAC.

They also come from different issuers: TrimTabs and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 1.09% for CCOR.

TTAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор