Сравнение TTAC с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Core Alternative ETF (CCOR).
TTAC и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TTAC и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTAC и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | -0.10% | 8.07% | 18.26% | 22.97% | -14.60% | 30.66% | 18.30% | 26.03% | -6.26% | 15.23% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.34% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TTAC показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -0.34%.
TTAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- —
CCOR
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- -1.48%
- 3 года*
- -3.32%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTAC и CCOR
TTAC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
TTAC vs. CCOR — Ранг доходности на риск
TTAC
CCOR
Сравнение TTAC c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAC | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.14 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | -0.14 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.98 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.19 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.35 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAC | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.14 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.08 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.15 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между TTAC и CCOR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAC и CCOR
Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 0.63% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок TTAC и CCOR
Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTAC | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -22.99% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -9.17% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -22.99% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.31% | -17.23% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -7.07% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.95% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAC и CCOR
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTAC | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 2.17% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 5.44% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 10.74% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 11.13% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 10.81% | +7.96% |