PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с BIBL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TTAC is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 12.38%/yr vs 10.80%/yr for BIBL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.44%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 27.80%.

TTAC

1 день
1.50%
1 месяц
1.63%
С начала года
17.44%
6 месяцев
15.06%
1 год
21.06%
3 года*
18.76%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—

BIBL

1 день
2.32%
1 месяц
5.32%
С начала года
27.80%
6 месяцев
25.96%
1 год
43.19%
3 года*
23.08%
5 лет*
10.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.44%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%6.35%
BIBL
Inspire 100 ETF		27.80%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between TTAC and BIBL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.90

The correlation between TTAC and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAC и BIBL

Секторы
TTAC
BIBL

Технологии

29.5%
31.9%

Финансовые услуги

14.5%
8.5%

Потребительский циклический сектор

12.7%
0.3%

Здравоохранение

11.9%
4.1%

Промышленность

9.0%
27.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Энергетика

2.6%
6.0%

Сырьевые материалы

2.3%
4.3%

Недвижимость

2.0%
13.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Технологии

TTAC
29.5%
BIBL
31.9%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
BIBL
8.5%

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
BIBL
0.3%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
BIBL
4.1%

Промышленность

TTAC
9.0%
BIBL
27.2%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
BIBL
0.4%

Коммуникационные услуги

TTAC
6.1%
BIBL

-

Энергетика

TTAC
2.6%
BIBL
6.0%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
BIBL
4.3%

Недвижимость

TTAC
2.0%
BIBL
13.7%

Коммунальные услуги

TTAC

-

BIBL
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с DSTLTTAC с BDGSTTAC с VFLO
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

TTAC vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTACBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.62

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.45

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

4.85

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

20.62

-11.23

TTAC vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа BIBL равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAC и BIBL

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-36.12%

+1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.94%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-20.60%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-30.85%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

0.00%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-7.00%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.10%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и BIBL

Текущая волатильность для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) составляет 6.50%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что TTAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

6.97%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

13.79%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.56%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

19.79%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

21.12%

-2.36%

Сравнение комиссий TTAC и BIBL

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и BIBL

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.54%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and BIBL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (6.97%) compared to TTAC (6.50%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, TTAC leads with 12.38% vs 10.80% for BIBL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TTAC has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTAC has performed better with a 12.38% return vs 10.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.54% for TTAC.

They also come from different issuers: TrimTabs and Inspire. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор