Сравнение TTAC с BIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Inspire 100 ETF (BIBL).
TTAC и BIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г.. BIBL - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность Inspire 100 Index. Фонд был запущен 30 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TTAC и BIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTAC и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 1.03% | 8.07% | 18.26% | 22.97% | -14.60% | 30.66% | 18.30% | 26.03% | -6.26% | 5.67% |
BIBL Inspire 100 ETF | 6.10% | 17.27% | 12.49% | 17.87% | -23.26% | 27.44% | 22.62% | 29.68% | -7.64% | 4.38% |
Доходность по периодам
С начала года, TTAC показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 6.10%.
TTAC
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
BIBL
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 7.52%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTAC и BIBL
TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.
Доходность на риск
TTAC vs. BIBL — Ранг доходности на риск
TTAC
BIBL
Сравнение TTAC c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAC | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.25 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.78 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.84 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 8.69 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.25 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.54 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между TTAC и BIBL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAC и BIBL
Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BIBL в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 0.62% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
BIBL Inspire 100 ETF | 1.11% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
Просадки
Сравнение просадок TTAC и BIBL
Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и BIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTAC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -36.12% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.93% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | -30.85% | +8.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -4.96% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -7.17% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.95% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAC и BIBL
Текущая волатильность для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) составляет 6.40%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что TTAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTAC | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.82% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 12.28% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 20.39% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 19.44% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 21.15% | -2.38% |